Волатильность простыми словами. Примеры и анализ.

Список надежных брокеров бинарных опционов за 2020 год:

Волатильность простыми словами

В техническом анализе существует такое понятие как Волатильность. Оно довольно часто встречается в описаниях стратегий, индикаторов и аналитике в целом.

Волатильность переводится как изменчивость, и помогает определить возможные отклонения от текущей цены в разные стороны в определенный период времени.

Этот показатель помогает инвестору понять, на сколько выгодной или рискованной может быть сделка.

Волатильность имеет широкое применение во всех видах анализа, чем выше ее показатель – тем активнее считается рынок. Вы можете выбирать разные базовые активы, но любой из них будет иметь свое значение волатильности.

Что такое волатильность на примере

К примеру, золото за последние пару часов изменилось в цене с 1650.50 до 1651.50, а серебро за это же время с 34.90 до 35.20. Как видно, цена золота изменилась на 100 пунктов, когда серебро всего на 30. Как думаете, какой актив самый волатильный на данный момент? Правильный ответ – серебро. Ведь если посмотреть на график или подсчитать относительность, то для золота с ценой в 1651.5 изменение в 100 пунктов не сильно заметно как для цены в 35.2 изменение в 30 пунктов.

В торговле бинарными опционами понятие волатильность особенно важно, ведь с одной стороны оно означает активный и изменчивый рынок на котором можно заработать не только на росте или падении, а на обоих направлениях сразу, и с другой стороны, если волатильность низкая, то стоит инвестировать в бинарные опционы по направлению тренда.

Самыми волатильными активами можно назвать валютные пару EUR/USD, GPB/USD, индекс DOW JONES, NASDAQ, золото и нефть.

Эти активы на много изменчивы в колебаниях чем к примеру акции неизвестных компаний, или непопулярные валютные пары.

Некоторые считают, что высокая волатильность означает большие риски, а некоторые утверждают обратное. На самом деле волатильность ни как не характеризует величину риска. Многие даже используют волатильность для безрисковых сделок и применяют Стратегию Хеджирования, которая основана на открытии противоположных позиций.

Историческая волатильность показывает разброс цен и отклонения в разные стороны за определенный промежуток времени. Например, историческая волатильность может показать активность цены актива за прошлый год, но она не может предсказывать будущую изменчивость цены.

Ожидаемая волатильность – это предполагаемая волатильность рассчитанная на основе прошлого периода.

Российские брокерские платформы:

Волатильность может быть рассчитана на минутном, часовом, дневном, годовом… графиках. Самый важный показатель волатильности для инвестора – это Ожидаемая волатильность, которая будет подсказывать что может происходить на рынке в будущем периоде.

Полезные статьи по теме:

Как правило каждый базовый актив имеет свой пик активности, или простыми словами пик колебаний цены. Например, пара EUR/USD имеет большую волатильность в первой половине дня, как и многие другие активы. У каждого актива можно найти свою закономерность и как правило она не зря возникает, ведь в активное время что-то происходит, значит в это время особенно стоит следить за новостями и текущими событиями связанные с конкретным активом.

Так же эти данные могут вам позволить ориентироваться на возможности рынка и изменения цен. Но если вдруг волатильность увеличивается в тот момент когда она обычно стихает – самое время возобновлять торговлю, ведь рынок обретает новую тенденцию.

Что такое волатильность

Волатильность (Изменчивость, англ Volatility) – это диапазон изменяемой цены конкретного актива, фиксируемый в определённый промежуток времени (день, месяц, неделя, год). Именно волатильность предоставляет возможность делать прогнозы и ставки с учётом предыдущих колебаний стоимости. Существуют такие понятия, как волатильность облигаций, валюты, драгоценных металлов, акций и т.д.

Каждый актив финансового и биржевого рынка имеет свою цену, которая может изменяться по разным причинам. Именно на разнице в цене акций, валют, драгоценных металлов и сырья зарабатывают трейдеры. Если бы стоимость перечисленных ценностей не изменялась, то такого явления как биржа не существовало бы вообще.

Профессиональный трейдер должен не только понимать суть всех биржевых терминов и инструментов, но и уметь использовать их в повседневной работе. Одним из основополагающих понятий финансового рынка является параметр волатильность (изменяемость), на котором базируются все инвестиционные прогнозы.

О волатильности простыми словами

Чтобы сразу понять, что такое волатильность, достаточно представить себе изменение стоимости российского рубля за последний месяц по отношению к доллару, которое, к примеру, составило 5%. Именно эти 5% и называются волатильностью рублёвой валюты.

Приведенная в примере волатильность рубля особенно ярко проявилась в начале экономического кризиса (2020 г.), когда за год этот показатель составил около 50%, позволив прозорливым трейдерам заработать миллионы на стремительном росте американского доллара и евро.

Разновидности волатильности

Этот финансовый параметр можно условно разделить на следующие две категории:

  • актуальная или историческая волатильность цен – реальное изменение стоимости актива за прошедший промежуток времени;
  • потенциальная или ожидаемая волатильность – прогнозируемый диапазон колебания цены, позволяющий делать ставку на наиболее выгодный вариант. Этот показатель вычисляется на основе сиюминутной стоимости актива в ожидании падения или роста цены с учётом исторической волатильности

Опытные трейдеры умеют максимально точно рассчитать ожидаемую волатильность, делая ставки на самых перспективных позициях. Чем больше этот показатель, тем выше вероятность хорошего заработка.

Волатильность валютных пар

Волатильность валютных пар – это диапазон колебания стоимости соответствующих валют за единицу времени. Чтобы вычислить этот показатель, достаточно открыть график с тайм фреймом D1 и оценить расстояние от высшей и нижней позиции одной «свечи» в пунктах. Под «свечой» в данном случае понимается промежуток с максимальной и минимальной ценой валютной пары за определённый период, в данном случае за один биржевой день.

Внимание:  UnitMarkets (Юнит Маркет) все самые свежие отзывы о брокере

Если далее оценить недельный график, то показатель изменяемости будет иметь другое значение. В финансовом мониторинге, как правило, применяется средняя волатильность., вычисляемая как среднее арифметическое показателей выборки «свечей». Приведённая в примере волатильность валюты предоставляет возможность прогнозировать рост или падение стоимости с учётом предыдущих значений.

ВНИМАНИЕ! Перспективность валютной пары оценивается с помощью вычисления отношения дневной волатильности к спреду – лучшей цене на продажу/покупку валюты в конкретный промежуток времени.

Что такое индикатор волатильности

Чтобы провести такую оценку используются специальные инструменты – индикаторы волатильности, представленные следующими популярными разработками:

  1. ATR (Average True Range) – самый простой и наглядный индикатор, демонстрирующий среднее текущее минимальное и максимальное значение стоимости валютной пары. Чтобы применить этот инструмент достаточно открыть актуальный дневной график и наложить на него данные ATR, например, за 100 дней. Индикатор растёт, когда изменчивость активизируется и падает при её пассивности.
  2. Линии Bollinger Bands – эта инфографика отражает изменчивость цены валютной пары с ограничением диапазона колебания стоимости. Если такие полосы в течение длительного времени представлены в виде узкого коридора, с большой долей вероятности в ближайшее время можно ожидать взлёта или падения курса.
  3. CCI – этот инструмент позволяет определить оптимальные точки выхода и входа в сделки с помощью оценки падающих и взлетающих «свечек» («бычьих» и «медвежьих»).

Существует ещё несколько широко известных индикаторов волатильности, работающих самостоятельно или в паре с другими приложениями.

Заключение

Досконально изучив все нюансы и понятия, связанные с волатильностью, можно существенно повысить вероятность заключения удачных сделок. Только комплексный подход к торговле на бирже Форекс способен обеспечить стабильный успех вашей деятельности.

Волатильность — что это такое простыми словами: рынка, рубля, валютных пар, валюты, цен

Каждый трейдер или инвестор должен уметь объяснить, что такое волатильность , простыми словами. Эта одна из важнейших характеристик финансовых рынков, которая напрямую влияет на доходность торговых систем.

Без учета размаха ценовых колебаний финансовых инструментов невозможно осуществлять эффективный риск-менеджмент при торговле на бирже.

Что такое волатильность рынка

Попробуем разобраться, откуда произошел термин «волатильность», и что это такое простыми словами. В переводе с английского volatility означает «изменчивость», «непостоянство» . Это слово, в свою очередь, произошло от латинского глагола volare — летать. Volatilis означает «стремительный», «летающий», «мимолетный». Данный термин является антонимом к таким понятиям, как стабильность и постоянство.

Данный показатель измеряется в абсолютном выражении (например, в рублях или долларах) или в процентах.

Это хорошо или плохо?

Чаще волатильность растет , когда фондовый рынок и национальная валюта падают, и снижается, когда котировки прибавляют в цене. Такая ситуация невыгодна инвесторам, потому что их активы теряют в стоимости.

Для предпринимателей это тоже плохо, поскольку растет фактор неопределенности и повышаются издержки. Большой размах ценовых колебаний на рынке отрицательно сказывается на бизнес-климате и инвестиционной привлекательности страны.

В то же время высокая волатильность предоставляет большие возможности для биржевых игроков. Долгосрочные инвесторы могут дождаться привлекательных уровней для входа в рынок. Профессиональные спекулянты в периоды нестабильности имеют отличный потенциал для получения прибыли.

От чего зависит

Цены на бирже определяются спросом и предложением на финансовый актив. Если событий не происходит или они развиваются в соответствии с рыночными ожиданиями, наблюдается низкая волатильность. Баланс между покупателями и продавцами нарушается, когда на рынок поступает неожиданная информация.

Например, акции компании начнут резко снижаться в цене, если отчет покажет сильное падение прибыли.

Высокую волатильность может вызвать неожиданная статистика, изменение денежно-кредитной политики ведущих ЦБ, геополитические конфликты, стихийные бедствия и т. д.

Признаки волатильности

Специалисты выделяют такие признаки поведения цен на рынке:

  1. Стремление к средним значениям. Как показывают исследования, рынки развиваются циклично. Как бы сильно не отклонились котировки от привычных уровней, они будут стремиться к средним параметрам.
  2. Признак постоянства. Большинство игроков на рынке полагают, что сегодняшний уровень коэффициента изменчивости с большой вероятностью будет наблюдаться и завтра.

Виды волатильности

Специалисты выделяют такие типы волатильности:

  1. Историческая. Это величина, представляющая собой стандартное отклонение доходности финансового инструмента за заданный период времени. Представляет собой фактический параметр, рассчитанный на основе исторических данных.
  2. Ожидаемая. Эта величина определяет рыночную оценку размаха ценовых колебаний в будущем. Предполагается, что текущая стоимость финансового инструмента отражает будущие риски. Ожидаемая (подразумеваемая) волатильность активно используется при торговле опционами, где она служит эталоном измерения, по которому можно определить относительную ценность контракта.
  3. Историческая ожидаемая. «Летопись» прогнозов ожидаемой волатильности.

Криптовалют и биткоина

Рынок цифровых валют привлекает внимание спекулянтов всего мира экстремально большим размахом ценовых котировок. Волатильность валютных пар может достигать 30% в день и выше.

Такая динамика чрезвычайно редко наблюдается на Forex, фондовых и сырьевых площадках. Трейдерам данный рынок предоставляет возможности для многократного увеличения торгового счета, но и риски здесь высокие.

Чтобы понять, что такое волатильность валюты на цифровых площадках , нужно осознать природу криптовалютного рынка. В отличие от фиатных валют, стабильность которых поддерживается центральными банками, биткоины и альткоины существуют децентрализовано и не регулируются государственными органами.

На волатильность валют влияют следующие факторы:

  1. Новости. Например, рост курса цифровой монеты может быть вызван информацией о ее добавлении в листинг популярной криптобиржи или известием о сотрудничестве разработчиков альткоина с крупной корпорацией. При поступлении новостей об ошибках в системе, крупном хищении или неудачном хардфорке, монета чаще всего будет падать.
  2. Крупные игроки могут намеренно вызывать колебания курсов криптовалют, чтобы заработать на реакции рядовых трейдеров. Они вызывают искусственный ажиотаж, скупая выбранную монету, и ждут, когда большая часть игроков присоединится к общему движению. Дождавшись привлекательных уровней, спекулянты фиксируют прибыль, и тренд резко разворачивается. Большинство мелких трейдеров в таких случаях теряют деньги.

Самые волатильные криптовалюты:

  1. Биткоин — флагман криптовалютного рынка. Максимальная дневная волатильность достигала 2000 $ и выше. Сегодня показатель находится в диапазоне 700-1000 $.
  2. Эфириум — вторая по капитализации цифровая монета. На максимальных уровнях среднедневная волатильность доходила до 165 $. В последние месяцы показатель находится в диапазоне 15-25 $.
  3. Лайткойн — постоянный спутник биткойна. Во время сильного падения дневная волатильность достигала 45 $. Сегодняшний диапазон колебаний — 8-12 $.
  4. Риппл — лидер по размаху колебаний котировок на криптовалютном рынке. Максимальная дневная волатильность достигала 0,44 $. В последние месяцы данный параметр колеблется на уровнях 0,01-0,03 $.
  5. Монеро — криптовалюта с умеренной волатильностью. Исторические максимумы параметра находятся на уровне 3,4 $. Сегодняшний диапазон — 1,10-1,45 $.
  6. DASH . В конце 2020 г. размах суточных колебаний достигал 200 $. В последние месяцы среднедневная волатильность составляет 8-15 $.
Внимание:  Бинарные опционы по Мартингейлу

Валютные пары

Волатильность рынка форекс в среднем ниже, чем динамика колебаний на фондовых или сырьевых площадках.

Государствам невыгодно, чтобы курс их национальных валют резко менялся, поэтому центральные банки сглаживают размах ценовых флуктуаций.

Волатильность валют возрастает в таких случаях:

  1. Изменение ключевой процентной ставки. Оно напрямую влияет на уровень инфляции и экономическую активность в стране. При повышении ставки валюта чаще всего растет, а при понижении — падает.
  2. Выход важной экономической статистики. Чем лучше показатели по ВВП, торговому балансу, рынку труда, уровню безработицы, тем сильнее национальная валюта.
  3. Обострение геополитической ситуации: торговые войны, введение экономических ограничений, международные конфликты и т. д.
  4. Выступления важных экономических деятелей , влияющих на проведение денежно-кредитной политики.

Среднедневная волатильность основных валютных пар:

  • EUR/USD (единая европейская валюта к доллару США) — 0,73%;
  • GBP/USD (британский фунт к американскому доллару) — 0,83%;
  • USD/CHF (доллар США к швейцарскому франку) — 0,75%;
  • USD/JPY (доллар США к японской иене) — 0,79%;
  • USD/CAD (американский доллар к канадскому) — 0,8%;
  • AUD/USD (австралийский доллар к американскому) — 0,87%;
  • NZD/USD (новозеландский доллар к американскому) — 0,89%.

Среднедневная волатильность валют развивающихся стран:

  • USD/RUB (доллар США к российскому рублю) — 1,27%;
  • USD/MXN (доллар к мексиканскому песо) — 1,03%;
  • USD/ZAR (доллар к южноафриканскому ранду) — 1,31%;
  • USD/SEK (доллар к шведской кроне) — 0.95%;
  • USD/DKK (доллар к датской кроне) — 0,74%;
  • USD/TRY (доллар к турецкой лире) — 1,11%;
  • USD/BRL (доллар к бразильскому реалу) — 1,06%;
  • USD/ILS (доллар к израильскому шекелю) — 0,72%;
  • USD/CNY (доллар к китайскому юаню) — 0,32%;
  • USD/INR (доллар к индийской рупии) — 0,31%;
  • USD/HKD (американский доллар к гонконгскому) — 0,04%.

Трейдерам и инвесторам, работающим на российском рынке, важно понимать, что такое волатильность рубля , и что это значит для экономики страны.

Большой размах колебаний российской валюты чаще всего наблюдается, когда рубль сильно падает к денежным единицам США и Европы. Например, такая ситуация наблюдалась в декабре 2020 г. и январе 2020 г., когда котировки находились на уровне 80 руб. за доллар и ниже.

Экономика страны в то время страдала от падения нефтяных цен и введения санкций. Инвесторы начали массово выводить деньги с российского рынка, Потребительские цены резко возросли из-за подорожания экспорта. Слабость национальной валюты отрицательно сказалась на бизнесе, которому необходимы стабильные условия. В то же время от такой ситуации выиграли экспортеры (например, нефтедобывающие предприятия), которые продавали продукцию на внешнем рынке.

Акций

Краткосрочно на динамику акций влияют изменения в балансе продавцов и покупателей на рынке, которые зависят от ожиданий по прибыли, оценки инвесторами перспектив компании, уровня будущих дивидендов.

При торговле на российском фондовом рынке необходимо уделять особое внимание следующим параметрам:

  1. Ликвидность акции. Чем менее ликвидна ценная бумага, тем выше ее волатильность. Любая новость способна вызвать существенный сдвиг котировок акций 2 и 3 эшелона вверх или вниз.
  2. Free Float — доля акций, находящихся в свободном обращении. Чем ниже этот показатель, тем выше волатильность бумаги, поскольку крупным игрокам легче разогнать котировки в ту или иную сторону.

Таблица наиболее волатильных российских акций в 2020 г.:

Компания Динамика за 3 месяца Динамика за 6 месяцев
Аптеки 36,6 +139,68% +140,74%
МРСК Северного Кавказа +24,16% +105,56%
ТНС Энерго Воронеж +8,81% +100%
ПАО Объединенные кредитные системы +51,69% +98,53%
Владимирэнергосбыт +5,17% +93,02%
ПАО Инвестдевелопмент +86,96% +86,96%
ПАО Челябинский Кузнечно-Прессовый Завод +0,46% -50%
ПАО Сибирский Гостинец -14,70% -51,69%
ПАО Тантал -69,86% -81,16%

Волатильность цен определяется степенью изменения стоимости товаров и услуг, производимых в стране. Она зависит как от внешних, так и от внутренних факторов. Цены на разные группы производимой продукции сильно коррелируют друг с другом.

К примеру, рост стоимости нефти сопровождается увеличением цен практически на все другие товары. Большую роль в данном вопросе играет курс национальной валюты.

Этот показатель характеризует стоимость потребительской корзины за определенный период времени. В США индекс CPI является основным параметром для расчета инфляции. Также он используется для оценки изменения стоимости жизни в стране. Показатель публикуется ежемесячно в Бюро статистики труда США.

В РФ подобную информацию предоставляет Федеральная служба государственной статистики . Индексы потребительских цен, характеризующие уровень инфляции в стране, выходят ежемесячно. В качестве базового периода берут последний месяц или декабрь предыдущего года.

Опционов

На ценообразование опционов влияют такие факторы :

  • текущая цена базового актива;
  • цена исполнения контракта (страйк);
  • время до истечения опциона;
  • волатильность базового актива.

Ключевым параметром является подразумеваемая (ожидаемая, имплицитная) волатильность , которая закладывается в цену контракта. В основе данного понятия лежит предположение рыночных игроков о том, какова будет степень изменчивости базового актива. Например, если трейдеры предполагают, что нефть будет падать, то опционы на этот товар растут в цене.

Иными словами, рыночная волатильность опционов основана на ожиданиях игроков по поводу того, насколько сильно может измениться цена базового актива в зависимости от тех или иных условий. Возможны ситуации, когда актив колеблется в узком ценовом коридоре, а стоимость контракта растет в ожидании какого-либо события.

Ожидаемая волатильность снижается, когда рынок не ждет существенных изменений, которые могут повлиять на стоимость базового актива. Такое нередко случается перед длинными выходными, поскольку время до срока истечения контракта во время праздников уменьшается.

Рост волатильности опционов чаще всего происходит перед важными событиями. Например, стоимость контракта на акцию увеличивается, если рынок ожидает отчетность данной компании.

Фьючерсов

В отличие от опционов, фьючерсы являются линейным инструментом. Их волатильность по определению зависит от размаха колебаний цен на базовый актив.

Ценных бумаг

На фондовых биржевых площадках торгуются 2 вида ценных бумаг:

  • акции предприятий;
  • облигации разного уровня (государственные, региональные, муниципальные, корпоративные).

Свойства волатильности облигаций:

  • зависимость между доходностью бумаги и ее рыночной ценой — обратная и нелинейная;
  • чем выше купонная ставка, тем слабее реагирует цена на тот же размер изменения доходности;
  • чем ниже купонная ставка, тем сильнее реакция цены на те же изменения доходности.

Фондового рынка

Волатильность фондовых рынков разных стран оценивают на основе динамики биржевых индексов. Значение индексов рассчитывается исходя из котировок и рыночной капитализации входящих в него бумаг. Большинство мировых площадок следует за американскими, японскими и европейскими биржами : S&P 500, Промышленным индексом Доу-Джонса, Nasdaq Composite, Nikkei 225, DAX. Волатильность фондовых индексов развивающихся стран в среднем выше размаха колебаний развитых рынков.

Динамика основных фондовых площадок в текущем году:

  • Standart & Poor’s 500 (США) — 15,04%;
  • Nasdaq Composite (США) — 18,50%;
  • Dow Jones Industrial (США) — 11,49%;
  • UK 100 (Великобритания) — 6,99%;
  • DAX (Германия) — 10,33%;
  • CAC 40 (Франция) — 11,33%;
  • NIKKEI 225 (Япония) — 2,89%;
  • KOSPI (Южная Корея) — -5,90%;
  • SHANGHAI COMPOSITЕ (Китай) — 12,02%;
  • HANG SENG (Гогконг) — 1,32%;
  • IBEX 35 (Испания) — 2,41%;
  • SENSEX (Индия) — 2,14%;
  • IMOEX (Россия) — 13,42%.

Как рассчитать

Волатильность рассчитывается несколькими способами:

  1. В абсолютном выражении . Если валютная пара прошла 50 пунктов за торговую сессию, то это и есть ее дневная волатильность.
  2. В процентом выражении . Например, в предыдущий день акция закрылась на отметке 100 руб., а по результатам текущей сессии ее стоимость составила 103 руб. В этом случае дневная волатильность бумаги равняется 3%.

Историческая волатильность рассчитывается как величина, равная стандартному отклонению доходности финансового актива за заданный промежуток времени. Параметр вычисляется на основе исторических данных о стоимости инструмента.

Динамика колебаний за заданный период времени рассчитывается на основе среднегодовой волатильности.

Индикаторы волатильности

Для расчета уровня волатильности чаще всего используется индикатор ATR ( Average True Range — средний истинный диапазон). Его впервые упомянул Уэллс Уайлдер в своей книге «Новые концепции технических торговых систем», вышедшей в 1978 г. Сегодня данный индикатор интегрирован практически во все торговые терминалы и программы технического анализа.

Для расчета истинного диапазона (True Range) берется наибольшая из следующих величин:

  • разность между текущими максимумом и минимумом;
  • разность между предыдущей ценой закрытия и текущим максимумом;
  • разность между предыдущей ценой закрытия и текущим минимумом.

В биржевой торговле ATR может использоваться следующим образом:

  1. В качестве фильтра тренда. Для этого на графике индикатора наносится срединная линия, при пробое которой может происходить смена тенденции на рынке.
  2. Для выхода из позиции. Индикатор применяют для постановки как фиксированного, так и плавающего ордера на ограничение убытка.
  3. Как фильтр волатильности (при разработке механических торговых систем).

Другие индикаторы волатильности:

1) Полосы (линии) Боллинджера. Индикатор рассчитывается на основе стандартного отклонения (чаще всего двойного) от простой скользящей средней (ее период выбирает пользователь). Линии Боллинджера накладываются поверх графика цены и создают канал вокруг него. Если цена выходит за пределы торгового коридора, индикатор дает сигнал на покупку или продажу.

Пример одной из них:

2) Канал Кельтнера. Индикатор состоит из 2 полос вокруг скользящей средней, ширина которых определяется как доля от среднего изменения цены за период. Оригинальная методика рекомендует открывать длинную позицию при пересечении ценой верхней линии, и короткую — при пересечении нижней.

3) CCI — индекс товарного канала. Несмотря на название, CCI используется на разных финансовых рынках. Индикатор создан на основе гипотезы, что если цена отклоняется от скользящей средней на интервал больше стандартного, происходит смена тренда. Если CCI поднимается выше 100, рекомендуется открывать длинную позицию, если ниже 100 — короткую.

Волатильность: высокая и низкая, когда лучше зарабатывать

При низкой волатильности активным трейдерам зарабатывать сложно. Такое состояние рынка говорит о том, что крупные игроки не предпринимают никаких действий, и на биржевой площадке остались только мелкие спекулянты, пытающиеся раскачать котировки. Трейдерам, торгующим линейными инструментами, в данной ситуации лучше остаться в стороне. На неактивном рынке можно заработать на продаже непокрытых опционов, но это чрезвычайно рискованная стратегия.

Оптимальным вариантом является умеренная волатильность с четко выраженными трендами. На таком рынке проще всего определить уровень входа в позицию, размер кредитного плеча, величину ордеров на фиксацию убытка и взятие прибыли.

Для позиционной торговли важным параметром является цикличность рынка. Например, некоторые акции могут расти по 4-5 дней, после чего следует коррекция.

Такой рынок предоставляет большие возможности для спекулянтов, но и риски многократно повышаются. В периоды бурной волатильности рекомендуется снижать уровень кредитного плеча (или совсем от него отказываться) и ставить плотные стоп-лоссы.

При экстремально высокой волатильности трейдеру надо быть готовым к любым неожиданностям. Биржа в любой момент может повысить требования по маржинальному кредитованию. В случае достижения пороговых значений по финансовым инструментам не исключено временное прекращение торгов. Сильно повышается размер проскальзывания, стоп-заявки могут быть не исполнены.

Примеры использования в жизни

Например, британский фунт относительно спокойно торгуется ночью, но оживает с открытием европейской сессии. Как только прорывается торговый диапазон, трейдер может занять позицию в направлении тренда, поставив стоп-ордер на ограничение убытков на границе коридора.

Для определения размера тейк-профита можно использовать историческую волатильность валютной пары. В этом случае прибыль фиксируется, как только будет пройден среднедневной диапазон. Другая разновидность подобных торговых систем — пробой ценовых каналов. Например, покупка финансового актива осуществляется на максимуме последних 5 торговых сессий.

Профессиональный трейдер Линда Рашке предлагает свою стратегию, основанную на прорыве торгового диапазона при росте волатильности. Главным ключом к данному методу является идентификация торгового дня ID/NR4. Это внутренний день с наименьшим за последние 4 сессии торговым диапазоном, минимум которого выше минимума предыдущей торговой сессии, а максимум — ниже предшествующего максимума.

Алгоритм действий трейдера:

    Идентификация торгового дня >

В приведенном примере трейдер не пытается предугадать направление движения цены, а следует за рынком. Смысл метода заключается в открытии сделки при сжатии волатильности в расчете на ее рост.

Внимание:  Аналитика БО
Бонусы за открытие торгового счета тут:
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Инструкция как начать торговать бинарными опционами в плюс
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: