Короткие позиции по бинарным опционам на нефть становятся все более популярными среди спекулянтов

Список надежных брокеров бинарных опционов за 2020 год:
Содержание

Короткие позиции по бинарным опционам на нефть становятся все более популярными среди спекулянтов

Финансовые журналисты могут блестяще писать, но эффективность их прогнозов, как правило, всегда очень низкая. Они пропускают большинство важнейших моментов разворота, игнорируют явные тренды. Когда они как группа становятся быками или медведями, следует торговать против них. Индикаторы согласия известны, так же как индикаторы противоположного мнения (contrary opinion), «против течения». Они не так точны, как отслеживающие тренд индикаторы, они просто заостряют внимание на возможности разворота тренда. После поступившей от них информации следует провести дальнейшее исследование вопроса, использовав другие технические индикаторы. Если мнение толпы рассогласовано, вероятно продолжение тренда, если мнение толпы сконцентрировалось, следует ожидать противоположных ему изменений на рынке.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МНЕНИЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЕЙ РЫНКА

Investor Intelligence

Обрабатывает около 130 обозрений рынка. Определяет процент бычьих, медвежьих и неопределенных мнений. Процент медведей особенно важен, так как человеку особенно трудно психологически быть пессимистом.

Когда количество медведей вырастает до 55% — рынок близок к прохождению впадины. Когда процент медведей падает ниже 15, тогда как процент быков превысил 65 — рынок близок к пиковым значениям.

Market Vane

Market Vane классифицирует около 70 обозрений по 32 рынкам. Оценивает степень бычьих настроений каждой статьи по 9-бальной системе. Оценка умножается на число подписчиков (правда, многие издательства преувеличивают это число, чтобы прослыть наиболее популярными). Уровень согласия далее рассчитывается в процентах от 0 (наиболее медвежье настроение) до 100. Если бычье настроение — на уровне 70 — 80 %, вероятен разворот к убывающему тренду. Когда же он на уровне 20 — 30% — пришло время покупать.

Рассмотрим пример для рынка типа фьючерсных контрактов (где число открытых коротких позиций в точности равно количеству длинных).

Открытый интерес Индекс согласия Число быков Число медведей Контрактов на быка Контрактов на медведя
12000 50% 500 500 24 24
12000 80% 800 200 15 60
12000 20% 200 800 60 15

  1. Если Индекс согласия равен 50%, то половина рынка имеет длинные и другая половина — короткие позиции. В среднем и те и другие имеют одинаковое количество контрактов на участника.
  2. Когда Индекс согласия достигает 80%, он показывает, что 80% участников рынка имеют длинные позиции, а 20% — короткие. Поскольку количество открытых длинных позиций всегда равно количеству открытых коротких, средний участник-«медведь» имеет в четыре раза больше контрактов, чем средний «бык». «Большие деньги» находятся на открытых коротких позициях.
  3. Когда Индекс согласия достигает 20%, он показывает, что 20% участников рынка имеют длинные позиции, а 80% — короткие. Средний участник-«медведь» имеет в четыре раза меньше контрактов, чем средний «бык». «Большие деньги» находятся на открытых длинных позициях.
    Если «большие деньги» оказались сосредоточены по одну сторону рынка, следует торговать вместе с ними.

СИГНАЛЫ, ПОЛУЧАЕМЫЕ ИЗ ПРЕССЫ

Чтобы понять действия любой группы людей, необходимо определить ее цели. Финансовые обозреватели хотят казаться серьезными, знающими и хорошо информированными.

Внутренняя противоречивость является нормальным состоянием в финансовой журналистике. Редакторы еще более осторожны, чем обозреватели. Они публикуют противоположные мнения и называют это «представить сбалансированную картину происходящего».

Только сильный и продолжительный тренд может заставить обозревателей занять четкую позицию. Это происходит, когда волна оптимизма или пессимизма перехлестывает через край, приближаяя окончание тренда. Когда обозреватели, отбросив сомнения, выражают твердую уверенность в бычьем или медвежьем направлении рынка, тренд готов к развороту.

Потому-то обзоры ведущих экономических журналов являются хорошими индикаторами для стратегии «против течения».

Российские брокерские платформы:

СИГНАЛЫ, ПОЛУЧАЕМЫЕ ИЗ РЕКЛАМНЫХ ПРОСПЕКТОВ

Серия трех или более статей, выражающих одно и то же «мнение» в поддержку приобретения какого-либо актива, часто означает выход на вершину.

ИНДИКАТОРЫ ПО ДОГОВОРАМ

Некоторые государственные службы, биржи и т. д. собирают информацию по куплям-продажам различных групп инвесторов и трейдеров. Они публикуют итоговую информацию о действительно состоявшихся сделках — реально заключенных договорах. Следует проводить торговые операции в том же направлении, что и группы с хорошими результатами за предыдущие периоды и не следовать (а, напротив, занимать противоположные позиции) группам со слабыми позициями на рынке.

Например, Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) публикует информацию о длинных и коротких позициях хеджеров и крупных спекулянтов. Хеджеры — производители и поставщики товаров — являются, как правило, наиболее успешными участниками фьючерсных рынков. Комиссия по ценным бумагам (SEC) публикует информацию о куплях-продажах инсайдеров. Нью-Йоркская фондовая биржа отдельно публикует объемы сделок членов биржи. Члены биржи являются более успешными операторами рынка по сравнению с мелкими спекулянтами.

СДЕЛКИ

Трейдеры должны сообщать о своих операциях в CFTC, если они превышают определенный уровень, называемый отчетный уровень. В настоящее время он составляет: для зерна — 100 контрактов, для фьючерсов по S&P500 — 300 контрактов.

CFTC устанавливает также максимально допустимое число заключенных контрактов, называемых предельными позициями. В настоящее время это число не должно превышать 2400 — для зерна, 500 — для фьючерсов S&P500. Эти пределы устанавливаются, чтобы крупные спекулянты не могли сильно влиять на рынок. CFTC подразделяет всех участников рынка на коммерсантов(хеджеров), мелких спекулянтов и крупных спекулянтов.

Недостаточно просто знать, какая группа какую позицию держит на рынке. Коммерсанты часто открывают короткий фьючерс, потому что они физически могут его обеспечить товаром. Для мелких спекулянтов чрезмерный оптимизм, сопровождающийся открытием длинной позиции,- является обычным делом. Чтобы сделать правильные выводы по информации CFTC, следует сравнивать текущие позиции с исторически сложившимися нормами.

Индекс СОТ

Современный метод анализа заключенных договоров был разработан Куртисом Арнольдом (Curtis Arnold) и опубликован Стефеном Бризом (Stephen Briese), издателем Bullish Review. Эти аналитики измеряют отклонение числа заключенных контрактов от их исторически сложившихся нормальных значений. В Bullish Review используют следующую формулу:

где Текущее откл. — разница между коммерческими и спекулятивными Отклонениями позиций;
Минимальное откл. — наименьшая разница между коммерческими и спекулятивными Отклонениями позиций;
Максимальное откл. — наибольшая разница между коммерческими и спекулятивными Отклонениями позиций;
Отклонения позиций — равно числу длинных контрактов минус число коротких контрактов для заданной группы участников.

Если Индекс СОТ превысил 90%, он показывает, что коммерсанты настроены по-бычьи и это является сигналом к покупке. Когда Индекс СОТ падает ниже 10%, он показывает медвежью настроенность коммерсантов и является сигналом к продаже.

Операции инсайдеров

Инвесторы, которые владеют более чем 5% акций компаний, занимающихся публичным размещением акций, должны передавать информацию о своих сделках в Комиссию по ценным бумагам (SEC). Раз в месяц SEC публикует эту информацию.

Покупка или продажа акций одиночным инсайдером мало значит. Его действия могут определяться некими случайными, посторонними факторами, например, он приобретает акции в счет выполнения опциона и т. д. Аналитик, следящий за действиями легальных инсайдеров, должен считать значимыми те операции купли или продажи, в которых участвуют в течение одного месяца не менее трех крупных держателей акций или других инсайдеров. Эти действия означают, что на фирме должны произойти какие-то изменения, которые могут оказаться либо очень хорошими, либо, наоборот, очень плохими. Если три инсайдера скупают акции в течение одного месяца, вероятно повышение цен, если продают — цены будут падать.

Члены фондовых бирж

Необходимо помнить, что за членство на бирже платятся большие деньги, и это неспроста.

Коэффициент коротких продаж членов биржи (Member Short Sale Ratio — MSSR) представляет собой отношение коротких позиций членов биржи к общему числу коротких продаж. Коэффициент коротких продаж специалистов (Specialist Short Sale Ratio — SSSR) представляет собой отношение коротких позиций специалистов к числу коротких продаж членов биржи. Эти индикаторы считаются одними из лучших инструментов технического анализа фондового рынка. Высокие показатели MSSR (более 85%) и SSSR (более 60%) показывают, что опытные трейдеры торгуют коротко по отношению к остальным участникам, они чувствуют, что фондовый рынок проходит свою вершину. Низкие значения MSSR (менее 75%) и SSSR (более 40%) показывают, что члены биржи скупают акции у остальной публики, они определили низшую точку рынка. В 80-х годах эти индикаторы стали давать неверные результаты из-за широкого распространения опционов, которые предоставляют дополнительные возможности членам биржи для проведения посреднических (арбитражных) операций, и теперь невозможно определить, когда члены биржи открываются коротко в преддверии разворота рынка, а когда вследствие арбитражных игр.

Активность мелких трейдеров

Мелкий трейдер — тот, кто оперирует с контрактами, включающими менее 100 бумаг за раз. Когда-то в прошлом веке на долю мелких трейдеров приходилось до четверти объема всех операций, двадцать лет назад всего 1%.

В 30-х годах были разработаны индикаторы, основанные на операциях мелких трейдеров. Коэффициент продаж мелких трейдеров (Odd-Lot Sales Ratio) определяется как отношение количества совершаемых ими продаж к количеству покупок. Когда он убывает, это показывает, что мелкие трейдеры в основном покупают, а значит, фондовый рынок близок к низшему уровню цен. Если коэфициент растет, значит, рынок близок к прохождению вершины.

Коэффициент коротких продаж мелких трейдеров (Odd-Lot Short Sale Ratio) ведет себя совсем по-другому. Он отслеживает поведение тех среди мелких трейдеров (это, как правило, спекулянты), кто установил короткие позиции на продажу. Если коэффициент находится на очень низком уровне, это означает, что рынок близок к прохождению вершины, тогда как высокий говорит о близости точки впадины.

Эти индикаторы потеряли значение в связи с изменениями, произошедшими на рынке в 70-х, 80-х годах. Опытные мелкие инвесторы направили свои средства в эффективные паевые фонды, а спекулянты обнаружили, что они могут больше выиграть на опционах. В настоящее время на Нью-Йоркской фондовой бирже действует привлекательный механизм заполнения неполных лотов, так что многие профессиональные участники оперируют на лотах из 99 бумаг.

Изменения на рынке, «выведшие из строя» ряд индикаторов, связаны в основном с широким развитием торговли производными ценными бумагами: фьючерсами и опционами. Однако «нет худа без добра» — появились и приобретают все большую популярность психологические индикаторы, связанные с торговлей опционами.

ОТНОШЕНИЕ ОБЪЕМОВ PUT/CALL ОПЦИОНОВ

Коэффициент put/call рассчитывается как отношение объемов заключенных put-опционов к объемам call-опционов. Рut-опцион предоставляет инвестору право продать определенные в контракте ценные бумаги (или индекс) по определенной цене в течение заданного периода времени. Фактически покупатель опциона рассчитывает на падение цен. Такой опцион, следовательно, представляет вид короткой продажи с ограниченным риском (рискует только стоимостью контракта).

Покупатель сall-опциона, наоборот, рассчитывает на повышение цен.

Обычно (для США) объемы call-опционов превосходят объемы put-опционов, так что коэффициент не превосходит 1 (или 100%). Этот индикатор отражает колебания в ожиданиях медведей и быков. Чем ниже коэффициент, тем более по-бычьи настроена толпа и тем вероятнее падение цен на рынке. Малые значения коэффициента показывают, что сравнительно немногие участники приобретают put-опционы, все в основном покупают call-опционы. При построении индикатора по коэффициенту используют сглаженные с помощью СС значения (например, 4-недельной СС). При пересечении индикатором контрольных уровней образуется сигнал близкого завершения тренда.

Внимание:  Россия не будет печатать греческие драхмы

ОТНОШЕНИЕ ПРЕМИЙ PUT/CALL ОПЦИОНОВ

Этот индикатор рассчитывается как отношение суммы премий, заплаченных за все put-опционы, к сумме премий за все call-опционы. Обоснование использования данного коэффициента заключается в том, что когда инвесторы настроены по-бычьи, они покупают call-опционы по ценам, превышающим их внутреннюю стоимость. Внутренняя стоимость определяется по значению текущей стоимости, цены исполнения, устойчивости цен акции и т.д. С другой стороны, когда настроение инвесторов медвежье — они склонны переоценивать put-опционы. Индикатор — инверсный — его высокие значения соответствуют уровню пессимизма. Полезно применять оба коэффициента в сочетании друг с другом. В самом общем случае большие изменения следует ожидать, когда оба индикатора находятся в согласии.

ОТКРЫТЫЙ ИНТЕРЕС ПО PUT/CALL ОПЦИОНАМ

Боб Пречтер (Bob Prechter) и Дэйв Альман (Dave Allman) в статье, опубликованной в Market Technician’s Journal, предложили другой индикатор Put/Call опционов. Его расчет основан на сравнении открытого интереса по put- и call-опционам. Открытый интерес — общее число заключенных опционов на конец торгового дня.

Для сглаживания значений коэффициентов Пречтер и Альман использовали 10-дневную СС. Этот индикатор основан в общем на тех же принципах, что и другие индикаторы Put/Cаll опционов. Однако из-за большей устойчивости открытого интереса по сравнению с объемами продаж индикатор дает меньше сигналов. Получаемые сигналы могут быть использованы для выявления среднесрочных трендов. Для индикатора, построенного на 10-дневной СС контрольный уровень соответствует 2,0.

Алгоритмы манипулирования срочным рынком

No Banner to display

Процесс манипуляции сознанием на фоне эмоциональных характеристик присутствует не только в повседневной жизни человека, финансовые рынки не являются исключение. Большие игроки отлично понимают психологию биржевой толпы, используя такие слабости, как страх, жадность и панику, чтобы удовлетворить свои денежные потребности. «Умные деньги» постоянно находятся на шаг впереди относительно мелких спекулянтов, они осознанно теряют деньги в моменте, чтобы получить неимоверную процентную прибавку капитала в будущем.

Существует 8 основных методов, которые формируют алгоритмы манипуляций рынком фьючерсов и другими финансовыми площадками. Многие трейдеры предполагают, что достаточно профессионально овладеть техническим и фундаментальным анализом – и тогда рынок озолотит их депозиты. Совершенно неверное умозаключение. Необходимо не просто уметь распознавать фигуры, паттерны и покупать, когда новости хорошие, одновременно продавая при ожидании плохих слухов.

Главное – научиться понимать рынок и (благодаря аномальному движению цены) распознавать наличие большого инвестора в данном финансовом инструменте и его задумки. Всегда играйте по одну сторону баррикады с «китами» биржевой торговли. Люди совершенно отчетливо понимают, что стоять против движущегося состава поезда – это самоубийство, а противостояние большим игрокам воспринимается вполне адекватно.

Ознакомившись с основополагающими рыночными манипуляциями и поняв суть мышления менеджеров, которые управляют миллиардными портфелями, вы улучшите торговые навыки с последующим разгоном депозита. Предлагаем вам 8 схем манипуляции, регулярно фигурирующих как на фьючерсном, так и других финансовых рынках.

«ВПЕРЕДИ ПОЕЗДА»

Излюбленный метод «акул» срочного рынка. Вначале происходит замедление цены, далее движение финансового инструмента полностью останавливается.

Рынок как поезд, движущийся по заснеженному пути!

Для большей наглядности приведем пример с паровозом, который движется по заснеженной железной дороге. Незначительный снежный покров не в состоянии снизить скорость и затруднить последующее продвижение состава. Однако, что произойдет, если мы начнем опережать поезд, формирую из тонкого снежного слоя огромные комы. Естественно, что железный монстр будет замедлять движение на фоне преодоления сопутствующей преграды. Главное – правильно предусмотреть плотность расставленных препятствий, чтобы не дать возможность поезду набрать скорость. Это обеспечит необходимую пробиваемость без существенной потери мощности.

Пример с поездом – это зеркальное отражение поведения больших игроков по отношению к финансовому инструменту, представляющему денежный интерес. На фоне «бычьего» рынка с неуклонным ростом цены, на значимом психологическом уровне выставляется огромная лимитная заявка на продажу. Однако существует вероятность, что мелкие спекулянты с помощью эффекта толпы разберут преграду и продолжат намеченное восхождение эмитента. Профессиональный инвестор это прекрасно понимает, предварительно выкупая все мелкие ордера немного ниже своей заявки и сформированного уровня на круглой цифре. Описанную манипуляцию можно отследить в биржевом стакане, это позволит предвидеть переломный момент тренда, заняв позицию больших игроков.

Со 100% вероятностью описанная схема манипуляции работает, когда инвестор еще до открытия рынка вкладывает в финансовый инструмент огромные денежные средства, что позволяет открыть торговую сессию с большим ценовым разрывом вверх (Gap). Дополнительно цена продолжает трендовое восхождение, легко преодолевая важные ценовые уровни. Возникает вполне логичный вопрос: зачем «киты» рынка создают на биржевом графике и стакане такую ситуацию?

  • Во-первых, инвесторы досконально знают психологию мелких игроков и скептическое отношение к покупкам в моменты открытия эмитента с неимоверным ценовым разрывом.
  • Во-вторых, всегда найдутся смельчаки, которые начнут формировать «бычью» позицию, чтобы угомонить их пыл применяется метод «ВПЕРЕДИ ПОЕЗДА». Уверенность сохранять позицию мгновенно пропадает, а большие игроки пополняют запасы бензина для создания сильно инертного движения.
  • В-третьих, это беспроигрышный алгоритм с заведомо положительным математическим ожиданием. Опережая рыночную толпу, «акулы» на регулярной основе зарабатывают деньги благодаря эмоциональности и недопонимания возникшей ситуации.

Выполняя описанную манипуляцию, хедж-фонды останавливают как «бычье», так и «медвежье» движение в пределах необходимого ценового уровня. Поэтому не стоит рассматривать методику «паровоза» только с представленной стороны роста.

«СТИРАЛЬНАЯ ДОСКА»

Наверняка начинающие и опытные трейдеры попадали в ситуации, когда путем различных и необъяснимых манипуляций текущая позиция была утеряна. Волатильность меняет вектор направления неимоверно резко и быстро, собирая все стоп-ордера (независимо от их расположения). Почему цена ведет себя подобным образом? Потому что «киты» рынка увидели незваных пассажиров и решили сделать экстренную высадку благодаря схеме ВЫТРЯХИВАНИЯ.

Практически 90% стратегий торговли индивидуальных трейдеров включают, несомненно, важное правило: «Отбирать финансовые инструменты по следующим критериям:

  • Плавность хода фьючерсного контракта.
  • Отсутствие ценовых разрывов и резких движений.
  • Хорошее удержание уровней и обрабатывание паттернов, описанных в алгоритме».

Теперь представьте реакцию трейдеров, которые наблюдают сильные и хаотичные ценовые изменения. Естественно, появляется раздражительность с последующим желанием закрыть текущую позицию. Они навсегда покидают актив ближайшим способом: market order или stop order. Однако находятся смельчаки, действующие по принципу: «Вижу цель – не вижу препятствий», которые планируют в моменте заработать большие деньги на ценовых скачках. Естественно, что в 99% случаях мелкие и неподготовленные спекулянты проигрывают сражение, оставляя свой капитал на съедение «акулам» биржевой торговли.

Как «монстры» рынка собирают «планктон», манипулируя сознанием мелких спекулянтов?

Хедж-фонд – это сложный механизм, учитывающий все рыночные реакции с применением последующих алгоритмизированных действий. Когда управляющий портфельный менеджер видит, что ответной реакцией на ценовой провал является закупка позиций мелкими спекулянтами, то он еще ниже двигает цену. Теперь толпа побоится ловить «падающие ножи» с применением различных стратегий усреднения. Все знают, что «дно» может оказаться иллюзорным и на фоне продолжения тренда будут понесены более глубокие убытки.

Когда «китам» удалось провести задуманную манипуляцию над мелкими спекулянтами, и они практически одновременными приказами позакрывали текущие позиции, происходит поднятие цены. Теперь большие игроки всевозможными способами удерживают «бычье» настроение, пока трейдера не воспрянут духом, поверив, что текущая тенденция стремится к росту. Просматривается явный тренд, при этом очарованная толпа даже не задается вопросом: кто предоставляет неимоверную ликвидность? Естественно, что роль продавца играют крупные инвесторы, которые разгружают набранные позиции с последующей фиксацией прибыли. Только подобным образом возможно незамечено выйти из игры, обналичив бумажный заработок.

Эмитент остался без бензина, однако на фоне инерции (пока толпа покупает) продолжается движение. Многие поймут суть происходящего только после очередного прижатия ценового движения. Наивные трейдеры, руководствуясь страхом и жадностью, до последнего момента не покидают позицию, пологая, что происходит банальная коррекция рынка. В такие моменты мелкие спекулянты успокаивают себя мыслями усреднения позиции и получении лучшей цены, и только по достижению дна понимают, что битва проиграна. Опять «киты» рынка начинают поедать «планктон», покупая фьючерсные контракты по минимальной цене у самого дна. Однако трейдеры продают и продают, думая, что обвал только начинается; впоследствии они, как правило, провожают уплывающие корабли.

Иногда хедж-фонды применяют этот метод манипулирования не с целью провалить актив с последующим его выкупом по наилучшим ценам и поднятием на новую высоту. Дополнительно инициируется распродажа фьючерсных контрактов, чтобы вывести цены на новый глобальный минимум. Естественно, что невозможно заранее предугадать, что запланировали большие игроки в краткосрочной и долгосрочной перспективе, однако только одно понимание наличия в активе «умных денег» выделит трейдера из толпы мелких спекулянтов. Как правило, только такие люди становятся настоящими профессионалами биржевой торговли и достигают неимоверных вершин.

«УСКОРИТЕЛЬ»

Как опытные, так и начинающие трейдеры с 99% вероятностью в биржевом стакане наблюдали следующую ситуацию:

Отчетливо наблюдается огромная скрытая заявка на покупку определенного актива, однако как только рыночная цена оказывается возле лимитного ордера (который дополнительно сформировал сильный уровень сопротивления), позиция удовлетворяется с одновременным выносом уровня.

Возникает вопрос: какие силы смогли снести несокрушимую гору? Вскоре после этого наблюдается формирование «зеркального уровня» – на месте крупной заявки в сторону покупки появляется идентичный лимитный ордер на продажу. Скажем так: первые 50% мелких спекулянтов вообще не знают о существовании такой манипуляции, вторые 50% – в курсе, однако не в состоянии объяснить происходящее. Где логика в одновременном выкупе с дальнейшей продажей одного финансового инструмента? Ведь даже при минимальном спреде на фоне перераспределения таких объемов можно понести неимоверные убытки. Дополнительно уплачиваются немыслимые комиссионные, которые вместе с ценовой разницей между покупкой и продажей понизят депозит даже самого несокрушимого игрока.

Начнем пояснение с того, что «киты» рынка в 99% случаев являются лицензированными брокерами, поэтому мысль о комиссионных сборах сразу отпадает. Происходит только выплата стандартизированных биржевых сборов, составляющих сущие копейки для их миллиардного депозита. Хочется отметить, что оставшийся 1% больших игроков, не являющихся брокерами, заключают доверительные соглашения и также не платят комиссию. Одна часть вопроса решена, подобные лимитные ордера формируют «умные деньги». Однако вторая остается неразгаданной: зачем нужны (на первый взгляд) такие бесполезные сделки?

Все гениальное просто, как и ответ на этот вопрос: если биржевую толпу не получается остановить при помощи крупного лимитного ордера, тогда принимается решение ускорить инерцию заявкой, расположенной с обратной стороны. Не удается напугать врагом, тогда пускай думают, что имеют неимоверную поддержку, которая в случае отступления предоставит возможность спрятать стоп-ордер (ограничивающий убытки). Однако иллюзия вечной не бывает, и когда воображаемый уровень легко преодолевается, то цена на фоне паники мелких спекулянтов импульсно движется в сторону, намеченную большим игроком. Благодаря манипуляционному методу «УСКОРИТЕЛЬ» хедж-фонд производит ценовую раскачку.

«ПРОТИВОХОД»

Способ манипуляции является целенаправленным оружием исключительно таких финансовых компаний, как хедж-фонды. Однако подобный метод предполагает одновременный контроль двух взаимосвязанных факторов:

  • Во-первых, это рынок главного актива. Например, нефти.
  • Во-вторых, финансовая площадка, которая имеет непосредственную привязанность к основному активу. В нашем случае в роли зависимого рынка выступят российские акции, потому что они непосредственно коррелируют с ценовыми изменениями на нефть.

Как вы догадались, рассматривать схему манипуляции мы будем на примере двух торговых площадок: нефтяного рынка и российской фондовой биржи. В чем заключается столь непонятный на первый взгляд метод управления биржевой толпой? Давайте разберем все по порядку.

Начальный этап схемы «Противоход»

Во-первых, хедж-фонды начинают действовать на фоне достижения рынком акций минимальных ценовых значений. В зависимости от срочности выполнения манипуляции большие игроки формируют «медвежье» движение самостоятельно или на отрицательных новостях. Главное – окончательный результат, при котором цена российских акций будет двигаться в «боковике» (возле исторических уровней поддержки).

Внимание:  ETXCapital – отзывы и обзор CFD форекс торговой платформы

Во-вторых, хедж-фонды вливают значительный капитал в нефтяные площадки, организовывая неимоверное «бычье» движение. Естественно, что инвесторы понимают: рынок акций начнет расти вслед за нефтью. Главный актив стремится покорять исторические максимумы, а ценные бумаги – минимумы. «Умные деньги» специально не допускают возникновения корреляции основного и производного инструмента. Обладая большим капиталом, они продолжают распродажу акций, одновременно взвинчивая цены на нефть.

В-третьих, о чем думает биржевая толпа? Присматриваясь на цены и руководствуясь техническим анализом, происходит массовая скупка ценных бумаг. Почему? Они уверены на 100%, что рынок акций последует за нефтью. История доказывает безотказность процесса корреляции, однако никто не понимает сути игры больших игроков, судорожно покупая производные инструменты.

Время идет, однако рынок акций так и продолжает обваливаться с одновременным пробиванием старых и формированием новых уровней поддержки. Пришел черед нефти – цены главного актива рушатся с неимоверной скоростью, без коррекции и остановки. Хедж-фонды перевернули механику рынка: теперь производный инструмент – ведущий, а главный актив – ведомый.

Позднее пробуждение рыночного «планктона»

Мелкие спекулянты (как обычно) в конце манипуляции поняли, что не видать им «бычьего» рынка. Все закупки ценных бумаг на нефть – это ловля «падающих ножей». Здесь и речи не может идти об усреднении позиции с последующим получением лучшей цены. Страх и паника преследует биржевую толпу, которая начинает рыночными ордерами массово покидать эмитент. Как вы считаете, кто в этот момент покупает акции с высокой ценностью по низким ценам? Хедж-фонды, являющиеся виновниками торжества. После окончательной скупки бумаги формируется «бычий» рынок, цены на производный инструмент снова растут. Однако нефть по-прежнему продолжает падение, что вводит еще в большее недоумение рыночный «планктон».

Используя фундаментальный анализ и новости, растерянные мелкие спекулянты пробуют выстроить логическую цепочку происходящего. Естественно, что трейдеры не могут объяснить рост цен на акции, поэтому принимается еще одно глупое решение – открыть короткие позиции на нефть. Руководствуясь догадками, толпа предполагает, что на фоне падающего актива рухнет весь рынок.

Очередная ошибка и провал мелких спекулянтов. Почему? Пока большим игрокам продают акции, они все больше будут взвинчивать рынок, чтобы максимально реализовать бумажную прибыль. Это единственный способ увеличить капитал с одновременным возмещением затраченных денег на процесс манипуляции.

На протяжении месяца продолжается необъяснимый ценовой марафон на рынке акций. Вслед за ним пробуждается нефть, набирая «бычьи» обороты. Наблюдая описанную картину, мелкие спекулянты на переоцененной площадке ценных бумаг начинают производить массовые закупки. Появляются убеждения, что акции начнут отыгрывать очередное оживление нефтяной площадки. Время проходит, однако корреляции не происходит. Почему? Чем больше хедж-фонд продает закупленные бумаги, тем глубже стремится опустить цены. В противном случае «киты» рынка не соберут необходимую порцию «планктона» для заработка миллиардного депозита.

В чем заключается суть метода манипуляции «ПРОТИВОХОД»?

Основная задача хедж-фонда – совершать покупки, когда толпа продает, и устраивать распродажу при стремлении биржевого «планктона» купить. Благодаря неимоверному денежному капиталу «киты» рынка могут выкупить безграничные объемы акций. Однако, обналичивая прибыль, покупательской способности других участников рынка может не хватить. Как говорится: «Проблема – решение». В такие моменты хедж-фонды самостоятельно создают приемлемые условия для слива накопленных бумаг. Подобная схема манипуляции предполагает обвал рыночных площадок.

Дополнительно работать на понижении в разы тяжелее, чем формировать прибылую позицию при повышении цен. Почему? Существует ограниченный объем обращения ценных бумаг на фондовом рынке. Количество акций лимитирует эмитент, решающий, какую часть пустить в спекулятивный и инвесторский оборот. Получается, что денежные средства хедж-фонда превышают наличие бумаг на рынке. Как быть в подобной ситуации? Все покупки производятся лимитными ордерами от уровней, которые позволяют выкупить акции в свободном обращении. Вот такая превосходная схема манипуляции под названием «противоход».

«СВОБОДНОЕ ПАДЕНИЕ»

Совершенно уместно начать описание метода манипуляции «свободное падение» со слов гуру фьючерсной торговли:

«Увеличение цены любого финансового инструмента происходит только при наличии бензина (денежных средств). Когда дело доходит до понижения цены, она рушится под собственной тяжестью».

К примеру, чтобы автомобилю выехать на гору, необходимо достаточное количество бензина, однако спуститься можно с пустым баком. Цены не совсем придерживаются сформулированного умозаключения, однако правило прекрасно формирует суть биржевой игры. С любой заключенной сделки взимается комиссия, являющаяся доходностью брокера и рынка. Обвал цен происходит, потому что уменьшается капитал и объем оборачиваемых денег в определенном активе. Сильный влияющий фактор – это ликвидность финансового инструмента: чем выше, тем быстрее происходит понижение денег, которыми руководят спекулянты.

По мере уменьшения капитала на рынке происходит распределение сил между объемом вращающихся денег и бумаг. Что это обозначает? На текущую ценовую ситуацию недостаточно объемов существующего финансового инструмента. В таком случае мы наблюдаем формирование плавного «медвежьего» рынка.

Как в описанной ситуации манипулируют рынком хедж-фонды?

Формирование описанной рыночной ситуации не позволяет хедж-фонду манипулировать в полную силу. Максимально допустимый объем не превышает дневных оборотов финансового инструмента. Главная задача больших игроков – это увеличение ликвидности и волатильности актива, чтобы беспрепятственно увеличивать депозит за счет рыночного «планктона». Схема набирает актуальности, если хедж-фонд дополнительно зарабатывает на разнице между спредом. Однако в таком случае взамен «свободного падения» получается «предумышленное ускорение».

«УКАЧИВАНИЕ»

Хедж-фонды производят хаотичное движение цены по графику снизу вверх и наоборот, используя увеличивающуюся амплитуду. Этот метод манипулирования биржевой толпой является старшим братом схемы «Стиральная доска». Существуют ли отличия между родственными алгоритмами? Естественно, здесь преследуются совершенно другие ключевые принципы и цели. Хедж-фонд не намерен выкидывать мелких спекулянтов с рынка, а создает условия для беспрепятственного входа в позицию. Дополнительно необходимо успокоить их эмоциональность, связанную с неадекватным поведением цены.

В чем заключается суть метода «Укачивание»?

Большие игроки наглядно показывают мелким спекулянтам, как необходимо себя вести, чтобы не проиграть большую сумму денег? Независимо от текущей рыночной ситуации, всегда выставляйте стоп-ордера на текущую открытую позицию. В моменты, когда риски начнут зашкаливать, заявка, ограничивающая убытки, закроет отрицательную сделку.

Для начинающих трейдеров необходимо уточнить, что описанные выше заявки среди трейдеров именуют как «стоп-лосс». Оба слова английского происхождения и в переводе на русский обозначают следующее:

Вот и получается ордер, ограничивающий потери («stop-loss»). На жаргоне как больших, так и мелких спекулянтов подобные заявки сокращенно называют «стопы». Зачем мы вспомнили и начали углубленно описывать эти ордера? В 90% случаев трейдеров терзают смутные сомнения: за какой ценовой уровень спрятать «стоп»?

  • Одни предпочитают выставлять стоп-ордер, придерживаясь конкретного процентного соотношения от произведенной покупки.
  • Другие учитывают среднестатистическое движение финансового инструмента внутри дня (ATR).
  • Третьи входят в позицию только при наличии сильных уровней поддержки и сопротивления, пряча за них стоп-ордера. Здесь нужно вывести одно умозаключение – не существует стандартных правил по выставлению ограничивающих ордеров.

Что предпринимают большие игроки? Хедж-фонды умышленно формируют ценовые уровни, за которые с вероятностью в 99% весь биржевой «планктон» поставит стоп-ордера. Естественно, что «киты» рынка соберут позиции мелких участников торговли, называя проделанную схему «вывозом на стопы». После нескольких выносов стоп-ордеров цена обратно устремляется в выбранный диапазон. Сформировавшееся поведение наблюдают все спекулянты и передвигают «стопы» еще на большее расстояние от точки входа в позицию.

В подобной ситуации хедж-фонд на фоне волны «туда-назад» может не достичь поставленной цели по снятию ограничивающих убытки ордеров толпы. Если мелкие спекулянты останутся нетронутыми, увеличится амплитуда движения актива. Передвижение стоп-ордеров – это путь, ведущий к заведомому поражению «планктона». Чем дальше защита от входа в позицию, тем сильнее хедж-фонды, которые увеличивают размер и без того огромного депозита. Все просто: массовые выносы ограничивающих убытки ордеров – это денежная награда больших игроков за проделанную работу.

Сколько продолжается манипуляция «Укачивания»?

Подобные ценовые колебания продолжается, пока мелкие спекулянты не займут позицию нейтралитета, ожидая окончательного формирования тренда. Когда хедж-фонд увидел, что «планктон» покинул игру, рынок существенно перемещается в следующий ценовой диапазон. Такое поведение раззадоривает мелких участников и одновременно указывает им вектор будущего тренда. На фоне жадности трейдера открываются новые позиции, боясь остаться на берегу, и провожать уплывающие корабли. Естественно, что описанная выше ситуация продолжается, пока хедж-фонд не достигнет запланированной суммы заработка.

Анализируя прошлые события, которые привели к перемещению рынка, биржевые участники принимают решение действовать без стоп-ордеров. Они не обеспокоены ценовыми «укачиваниями» и ждут очередного прорывного перемещения цены в намеченный диапазон. Как поступает хедж-фонд? Двигает рынок в совершенно противоположную сторону, чем ожидает основная масса спекулянтов. Далее формируется новое «укачивание», которое неимоверно раздражает трейдеров, имеющих открытые позиции. Дополнительно и без того тонкий депозит мелких спекулянтов находится на грани маржин-колла. В итоге 99% биржевого «планктона» просто вынуждены зафиксировать невыносимые потери.

Как хедж-фонды отслеживают глобальное направление мелких спекулянтов?

Как минимум 50% сделок на мировых финансовых площадках осуществляют хедж-фонды. Управляющий менеджер понимает: если активы уменьшились, значит, биржевая толпа открыла длинные позиции. Увеличение объема фьючерсных контрактов свидетельствует о том, что «планктон» продает. Благодаря этому передвижение цены производится в сторону наибольшей выгоды для хедж-фонда. «Киты» рынка автоматически работают против мелких участников. Как правило, использование метода «Укачивание» предполагает совместное применение со схемой «Свободного падения».

«ЛОВЛЯ НА ЖАДНОСТЬ»

Этот самый распространенный метод манипулирования мелкими участниками биржевой игры. Финансовый мир существует за счет человеческой жадности. Не стоит удивляться, в первую очередь, все преследуют собственные цели, и биржа не является исключением. Фьючерсный рынок как большими игроками, так и мелкими спекулянтами рассматривается как механизм увеличения капитала. Однако инвесторы знают, что трейдинг – это самый трудный путь к легким деньгам. Остальные 90% участников действуют по принципу казино, зарабатывая на случайности и проигрывая в остальных ситуациях.

В чем проявляется суть жадности? В стремлении заработать еще больше на фоне существующих достижений. Каким образом сформировано мышление мелких спекулянтов? Вполне похвально, когда трейдеру удается на несколько процентов увеличить сумму изначального депозита. Благодаря этому появляется уверенность и вера в собственные силы. Однако сразу возникают мысли о том, сколько возможно зарабатывать, имея в распоряжении большой счет. Еще можно осуществлять сделки на росте и падении, чтобы получать максимальную доходность.

Трейдер полон сил. Он представляет роскошных женщин, дорогие машины и беззаботную жизнь. В дополнении брокер готов представить для торговли заемные средства на полную сумму существующего депозита. Описанным образом на крючок подсаживаются 90% начинающих и мелких спекулянтов. Им невдомек, что профессиональные участники рынка на шаг впереди толпы. Независимо от текущей рыночной ситуации, брокер всегда остается в прибыли. Спекулянт может терять сугубо деньги собственно счета. Существует минимальная денежная сумма, которая заранее оговаривается в договоре. Как только депозит просядет ниже минимально допустимого уровня, произойдет автоматическое закрытие открытых текущих позиций. В 99% случаев счет трейдера полностью обнуляется с последующим получением маржин-колла. Однако брокеры своего не упускают, получая комиссионные, полную сумму залога и проценты за предоставленные услуги.

Брокерские организации всегда контролируют депозиты клиентов и без риска предоставляют различные кредиты. Как вы считаете: почему биржевым посредникам выгодно давать займы клиентам? Это лучший способ спровоцировать спекулянта заключать много объемных сделок с завышенным риском. Как правило, остаются довольны только брокеры и большие игроки. Мелкие спекулянты руководствуются эмоциями, это отлично отражается на их поведении в период очередной манипуляции.

Как спровоцировать мелких участников рынка на покупку?

Это сделать проще простого! На рынке фьючерсов часто возникают ситуации, когда цена определенного контракта завышена. Мелкие спекулянты отлично знают технический анализ, понимая, что совершать покупки в сложившейся ситуации нельзя. Как заставить биржевой «планктон» увеличивать цену? Необходимо в стакане и на графике сформулировать идеальную ситуацию для открытия коротких позиций. Эмоции восторжествуют над здравым рассудком, и все мелкие игроки захотят заработать на зарождаемом «медвежьем» рынке.

Внимание:  Стратегия «Три экрана Александра Элдера» - настройки индикатора

Открыть SHORT позицию возможно двумя способами:

  • Первый предполагает наличие определенного объема контрактов торгуемого инструмента.
  • Второй (к которому прибегают 99% мелких участников рынка) подразумевает взятие необходимого актива взаймы у брокера.

Естественно, что трейдеры, не задумываясь, берут в долг фьючерсные контракты и открывают короткие позиции. Только хедж-фонды располагают безграничным депозитом, который позволяет формировать портфели с большими объемами активов. Дополнительно по поводу данного торгового инструмента распространяются негативные новости и слухи. Благодаря этому биржевая толпа удостоверяется в правильности решения перейти на сторону «медведей» и еще больше берет взаймы у брокеров.

Описанная ситуация полностью завязана и показывает важность слова «ЗАЙМ». Трейдер понимает, что, открыв короткую позицию, он автоматически становится должником. Вдобавок, если сумма долга начнет увеличиваться, появятся раздражительность и повышенная эмоциональность. Теперь спекулянту придется отдавать не только брокерские проценты, но и терять депозит на фоне растущей цены. Как поступят трейдер и мелкие игроки? Начнут принимать убытки и откупать актив. В таких случаях, чтобы минимизировать потери, трейдеры используют рыночные ордера. Это позволяет моментально избавиться от долга и вернуть займы. Теперь представьте, сколько денег теряет спекулянт? Покупка актива происходит по цене, которая превышает изначальную стоимость продажи.

Зеркальное отражение имеет ситуация, когда хедж-фонды производят подобную манипуляцию на падающем рынке. Мелкие игроки закупают финансовый инструмент, используя не только сумму депозита, но и залоговые деньги брокера. В будущее они отчаянно сбывают бумаги по цене, которая в несколько раз хуже покупной. Чем дешевле хедж-фонды позволяют купить, тем выгоднее они откупят свои позиции.

Вот вам и ответ на вопрос о том, как большие игроки двигают цену основных фьючерсных контрактов за исторические ценовые уровни. По сути, на финансовых рынках не существует другого способа так сильно сдвинуть ценовой диапазон. Почему? Большие игроки (в отличие от биржевой толпы) никогда не допустят следующих ошибок:

  • Продавать актив, когда текущая стоимость занижена как минимум в несколько раз от изначальной ценности.
  • Покупать финансовые инструменты на фоне их неимоверной переоценки.

Мелкие спекулянты допускают описанные ошибки по одной причине. Инвестора создают ситуации, которые вынуждают прибегать к описанным действиям. Это осуществляется на фоне кредитного плеча и займов, несущих за собой завышенные риски. Возникает вопрос: как выжить в условиях рынка, подкрепленных манипуляционными схемами хедж-фондов?

«Совершать покупки необходимо только тогда, когда цена находится в ниже обоснованном значении по отношению к текущей рыночной ситуации».

Реальность финансовых рынков такова, что хедж-фонды на регулярной основе держат цену в перегретом состоянии. Только кризисные ситуации позволяют реально взглянуть на ценность активов, цена которых сразу опускается ниже обоснованных уровней. Однако 90% кризисов создаются искусственно, чтобы по мизерным ценам выкупить лучшие эмитенты. Только такие случаи позволяют заработать даже мелким спекулянтам, если размер депозита позволит купить и держать «голубую фишку».

Главное – придерживаться набора следующих правил, если действительно хотите покинуть ряды мелких спекулянтов:

  • Во-первых, не подкупайтесь на займовые предложения брокеров.
  • Во-вторых, забудьте о коротких позициях (они автоматически формируют долг).
  • В-третьих, наберитесь терпения и станьте дисциплинированными. Это позволит сохранить позиции по минимально купленным ценам.
  • В-четвертых, крупные игроки не смогут вытрясти вас с рынка по методу еще более низких ценовых значений.

Вы должны понимать, что шанс совершить покупку действительно недооцененного актива по минимальной цене предоставляется один раз в пять лет. Подобная инвестиция обеспечит 100% доходность на протяжении длительного времени. Насколько объемный ожидается рост депозита зависит от двух факторов:

  • Глубины кризисной ситуации.
  • Скорости восстановления рынка.

Особо туго приходится хедж-фондам в пик кризиса, когда все мелкие спекулянты распуганы. Во избежание простоя они открывают сезон охоты на конкурентов – получается весьма увлекательная битва! Исторические данные четко отображают следы борьбы этих «монстров» рынка. Поэтому всегда следуйте поставленной цели и не забывайте четко соблюдать алгоритм торговли.

«БИТВЫ ТИТАНОВ»

Определенно важная тема, предоставляющая возможность получить ответы на следующие важные вопросы:

  • Почему двое больших игроков не могут одновременно находиться в одном финансовом инструменте?
  • Каким образом один хедж-фонд выбивает из игры прямого конкурента?
  • Какие тактические приемы и контратаки используют «киты» рынка в борьбе против себя подобных?
  • Как получается, что менее значимый игрок выбивает с рынка агрессивных и мощных инвесторов?

Подробно изучив ответы на поставленные вопросы, каждый трейдер:

  • Сформулирует прибыльную стратегию торговли.
  • Уменьшит риски.
  • Увеличит количество положительных сделок.

Большие игроки тщательно скрывают методы ведения торговли и схемы манипуляции. Почему? Управляющие хедж-фондов знают, что объединенная сила толпы не уступит финансовой мощи «китов» рынка. К примеру, если мелкие спекулянты начнут понимать стратегию «умных денег» как технический анализ, то что произойдет? Естественно, все наработки хедж-фондов перестанут работать и оказывать должное давление на трейдеров.

Практически каждый новичок может указать на графике присутствие одной из фигур графического анализа – треугольника. С подобной процентной вероятностью спекулянты будут выявлять все «засады» больших игроков. Вот почему схемы манипуляций скрываются тщательным образом. Как говорится: «Больше двух знают все». Рано или поздно путем эволюции трейдер становится профессионалом, который (благодаря практическому опыту) превращается в «акулу» рынка. Управляя большим портфелем, такой инвестор в моменте обыгрывает неповоротные фонды, отрывая лакомый кусок пирога от прибыли «умных денег».

Какие методы манипуляции хедж-фонд может применить против другого большого игрока?

Каждый профессиональный трейдер сформулирует следующее умозаключение:

  • Во-первых, если фонд торгует в сторону понижения рынка, то в его распоряжении находятся как собственные, так и брокерские активы. Независимо от капитала, большой игрок не сможет продать больше, чем предусмотрено биржей и собственными запасами. Вот почему некоторые инвесторы неохотно принимают участие в «медвежьих» движениях.
  • Во-вторых, когда происходит рост рынка, то успех полностью зависит от размера депозита. Хедж-фонд может закупать актив в неограниченных объемах, предоставляемых банками и другими создателями ликвидности.
  • В-третьих, профессионалы постоянно учитывают тот факт, что количество денег всегда превышает объемы оборачиваемых на рынке активов. Этот аргумент упрощает и делает выгоднее игру именно на повышение. Вот почему крупные игроки регулярно формируют «финансовые пузыри» на различных торговых площадках.

Для большей наглядности и понятности описанных выше умозаключений давайте рассмотрим борьбу двух «китов» рынка. Представьте хедж-фонд, который получает достоверную информацию, что крупный игрок не способен сдерживать сформированную текущую позицию. Для укрепления значимых психологических уровней и удержания цены затрачен весь капитал с предоставляемым кредитным плечом. Как поступит хедж-фонд, зная, что оппонент полностью израсходовал запас мощности?

Естественно, он начнет формировать «медвежье» движение и понижать цены. Представилась великолепная возможность заработать, главное – продавать большому игроку активы, чтобы максимально усугубить его положение. Под весом закупленных объемов появляется ценовая неустойчивость. Мелкие спекулянты не в состоянии разобрать большого покупателя, а вот хедж-фонду сделать это вполне под силу. Особенно, если имеются хорошие запасы данного финансового инструмента. Как говорил Сократ: «Все сложное просто». Выражение с глубокой точностью выражает сложившуюся ситуацию.

Хедж-фонду необходимо предпринять одно элементарное действие – ударить по лимитному ордеру большого игрока заявками по рынку. С вероятностью в 99% чаша переполнится, и осуществится заветный план. При этом риски минимальны: максимальная потеря произойдет на спреде только в том случае, если придется откупать активы назад.

Как поведут себя мелкие спекулянты?

Биржевой «планктон» является сильной двигательной силой: от поведения мелких игроков зависит как удача хедж-фонда, так и стойкость большого игрока. Как вы догадались, за толпу борются оба фронта, подобная поддержка окажет неимоверное влияние на исход битвы. Это реальные боевые действия, в которых полем боя выступают фьючерсные площадки.

Манипулировать толпой легко и целесообразно при наличии в активе одного «кита» рынка. Тогда отлично отрабатываются все задумки и наработанные алгоритмы, позволяющие руководить толпой. Однако появление конкурента сильно мешает проделывать стандартную работу. Почему? Потому что каждый из хедж-фондов начинает всячески препятствовать друг другу, запутывая как мелких спекулянтов, так и оппонента. В подобных ситуациях стратегии и схемы манипуляции становятся вторичным инструментом, первичное место теперь занимают следующие факторы:

  • Эксплуатационная мощность компьютеров.
  • Алгоритмы, задающие рабочий эффект биржевым роботам.
  • Мощность канала, транслирующего Интернет. Это определяющие звено скорости исполнения отосланных на биржу приказов и возвращения обработанных данных.
  • Насколько скоростная работа распределяющей сети. Она необходима, когда хедж-фонд для торговли задействует большое количество счетов. Дополнительно система координирует депозиты между собой.

Все описанные факторы могут оказаться проигрышными, если торговые алгоритмы роботов не включают наличие на рынке подобного соперника. Должны присутствовать отработанные схемы торговли, позволяющие опередить и вытеснить с рынка серьезного оппонента.

Представьте, что в разгаре сражения биржевых машин оказывается, что один робот работает быстрее и имеет лучший алгоритм (в отличие от соперника). Как вы считаете, какой из хедж-фондов одержит победу? И помогут ли описанные выше факторы обреченному на поражение игроку? Ответ совершенно правильный: слабый робот даже на фоне присутствия других преимуществ нанесет серьезный урон капиталу этого хедж-фонда.

В свою очередь, быстрый робот сыграет на опережение и совершит пробой значимого ценового уровня в запланированную сторону. Будут убраны с позиций все мелкие спекулянты, противостоявшие тренду с последующим восстановлением части утраченного актива. Напоследок робот прокатится на трендовой волне и покажет неимоверную процентную доходность.

Хорошо, а что необходимо выполнять другому роботу, чтобы не допустить описанной ситуации? Все просто: работать на опережение с проведением последующих контратак. Моментально выкупать все ордера, появляющиеся выше удерживаемого ценового уровня, значительно опережая соперника.

Понимать необходимо и следующий момент, что хедж-фонд, непосредственно выигрывающий в ценовом продвижении, на постоянной основе получает прибыль. Это позволяет увеличивать текущие позиции маржы. Однако здесь просматривается и обратная сторона медали: чем больше кредит, тем глубже потери в случае обратного движения цены.

Как определить борьбу двух хедж-фондов?

На рынке наблюдаются волатильность и чрезмерные объемы, в совокупности это приводит к неимоверным колебаниям цены. В течение одной торговой сессии актив может пройти несколько ATR, обновляя новые максимумы и минимумы. Существует вероятность, что подобная ситуация может продолжаться на протяжении недели, пока не определится победитель.

Короткие позиции по бинарным опционам на нефть становятся все более популярными среди спекулянтов

Этот веб-сайт использует куки для улучшения вашего опыта во время навигации по сайту. Из этих файлов cookie файлы, которые классифицируются по мере необходимости, хранятся в вашем браузере, поскольку они необходимы для работы основных функций веб-сайта. Мы также используем сторонние файлы cookie, которые помогают нам анализировать и понимать, как вы используете этот веб-сайт. Эти куки будут храниться в вашем браузере только с вашего согласия. У вас также есть возможность отказаться от этих файлов cookie. Но отказ от некоторых из этих файлов cookie может повлиять на ваш опыт просмотра.

Необходимые файлы cookie абсолютно необходимы для правильной работы сайта. В эту категорию входят только файлы cookie, которые обеспечивают основные функции и функции безопасности веб-сайта. Эти куки не хранят личную информацию.

Любые cookie-файлы, которые могут не особенно требоваться для функционирования веб-сайта и используются специально для сбора личных данных пользователя с помощью аналитики, рекламы и другого встроенного содержимого, называются ненужными cookie-файлами. Перед запуском этих файлов cookie на вашем веб-сайте необходимо получить согласие пользователя.

Бонусы за открытие торгового счета тут:
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Инструкция как начать торговать бинарными опционами в плюс
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: