Есть ли смысл в трейдинге

Список надежных брокеров бинарных опционов за 2020 год:
Содержание

Торговый план и его роль в трейдинге

> Александр Михайленко
Лучшие статьи для трейдеров
Комментариев нет
Цитата по теме

Если у вас нет плана, то вы планируете неудачу.

Бенджамин Франклин — один из отцов-основателей США

Если вы совершаете ошибку во время торговли на рынке, то сразу оплачиваете ее. В прямом смысле этого слова. По этой причине планирование в трейдинге – это не просто опция, но обязательный пункт стратегии достижения цели. В этой статье мы поговорим о том, как должен выглядеть торговый план — свод правил, согласно которому действует трейдер.

Эти правила определяют принципы входа в рынок, правила расчета объема позиций и определения целей, в районе которых необходимо выйти из рынка, а также роль индикаторов технического анализа, новостей и других методов анализа рынка во время принятия торговых решений.

Если у вас есть четкий торговый план, где прописаны все возможные варианты реакции на различные движения рынка, то вы не будете сомневаться в правильности своих торговых решений, а вероятность совершения губительных для торгового счета эмоциональных сделок снизится в разы.

Торговый план, наряду с торговым дневником и торговым листом помогут стать более дисциплинированным трейдером и позволят эффективно использовать свое время, деньги и нервные клетки.

Данная статья освещает идеи онлайн курса «Трейдинг. Успешный старт 2.0».

Содержание

Что такое торговый план в трейдинге

Если у трейдера нет торгового плана, то в долгосрочной перспективе вероятность потери средств на рынке стремится к 100%. Я видел десятки подтверждений этому правилу во время работы в брокерском бизнесе. Мои первые торговые счета также стали ярким тому подтверждением. Трейдеры, которые регулярно теряют деньги на финансовых рынках, чаще всего не имеют торгового плана, открывают и закрывают сделки по наитию; либо торговый план есть, но его игнорируют в самое неподхоядщее время.

Отмечу, что одна из самых больших сложностей данного вида бизнеса заключается в том, чтобы дисциплинированно следовать торговому плану. Достаточно один раз проигнорировать его, чтобы перечеркнуть торговые результаты прошлых недель или месяцев. Дисциплина — это основа трейдинга, но в ней не будет смысла без четкого плана действий, определяющих, что можно делать, а что — категорически нельзя.

Цитата по теме

Не геройствуйте. Не выпячивайте свое «Я». Критически подходите к себе и к своим возможностям. Ни на миг не обольщайтесь. Случись такое — и вам конец.

Пол Тюдор Джонс — основатель хедж-фонда Tudor Investment Corporation

Торговый план – это документ, который необходимо заполнить самостоятельно. Он может быть в бумажном или электронном виде и должен быть под рукой во время торговли на финансовых рынках. Очень удобно использовать Google Docs — ваши торговые планы, а также торговые листы и дневники, будут доступны на любом устройстве.

Возможно, вы торгуете несколько счетов и торговых стратегий одновременно: например, первый счет — среднесрочная торговля на отбой на Daily; второй — трейдинг внутри недели на таймфреймах Н1 и H4. В таком случае необходимо составить два торговых плана. Это позволит максимально взвешенно принимать каждое торговое решение, а также, когда сделка закроется, позволит понять, на сколько эта торговая операция соответствовала вашей торговой системе.

Из чего состоит торговый план в трейдинге

Торговый план должен состоять как минимум из пяти элементов. При этом каждый из них можно представить как ответ на вопрос:

Это «скелет» торгового плана, каждый пункт которого необходимо детально прописать самостоятельно в соответствии с применяемым торговым подходом, аппетитом к риску и спецификой торгуемых рынков (ниже представлен пример торгового плана для среднесрочной торговли на рынке).

Не все пункты торгового плана одинаково важны. Одни нужно корректировать под ваш торговый стиль (Пункты 1, 2 и 3), другие — ни в коем случае нельзя игнорировать или вносить существенные правки, иначе трейдинг на данном аккаунте завершится крайне быстро и печально (Пункты 4 и 5).

Цитата по теме

— Какой совет могли бы вы дать тем, кто хочет добиться успеха на рынках?
— Я думаю, что самым важным элементом является наличие плана. Во-первых, план поддерживает дисциплину, а это необходимый ингредиент успешной торговли. Во-вторых, план дает вам эталон, с помощью которого вы можете измерять свои результаты.

Говард Сейдллер — профессиональный управляющий, один из Черепах

Как правило, необходимость четко прописать свою торговую систему становится очевидной, когда трейдер теряет второй, реже — первый торговый счет. В большинстве случаев торговый план рассматривается как опция: «Я и так знаю, когда входить и выходить из рынка, пропишу правила позже». Через некоторое время трейдер, как правило, теряет первые деньги, и наступает «позже» — время для размышлений о причинах ошибок.

В противоположность этому у любого профессионального трейдера есть четкий торговый план. Любая книга, подкаст или интервью с известными управляющими является ярким тому подтверждением (отличные материалы по данной теме собраны в книгах Джека Швагера «Маги рынка» и «Новые маги рынка»).

Разберем детальнее каждый элемент торгового плана.

Пункт 1. Можно ли сейчас торговать на рынке?

Первый пункт торгового плана – ответ на вопрос «Можно ли сейчас торговать на рынке?».

Он позволяет понять, имеет ли смысл анализировать данный финансовый инструмент. Если торговать на рынке нельзя, то в таком случае определять точки входа, наблюдать за меньшими таймфреймами, соответствующими новостными потоками или рассчитывать объем позиции бессмысленно — это пустая трата времени.

Такое может произойти, когда на рынке нет направленной тенденции, или она развивается очень активно, и открывать позицию уже поздно. Когда рынок колеблется в треугольнике или флэте, вести торги нежелательно (если вы лишь начинаете изучать торговлю на рынке и видите треугольник или флэт — торговать нельзя). Ниже представлено видео о том, почему не стоит торговать во флэтах и треугольниках:

Достаточно часто возникают ситуации, когда торговать на рынке нельзя. Лучше подождать, нежели войти в рынок просто потому, что торговый терминал уже открыт и на анализ рыночной ситуации потрачено некоторое время.

Внимание:  Бинарные опционы Волжский

Первый пункт торгового плана должен дать ясный ответ на вопрос: можно ли сейчас вести торги?. Его игнорирование оплачивается вашими ресурсами, а именно:

  • временем — трейдер детально анализирует инструменты, которые недостойны внимания в принципе;
  • деньгами — если рынок сейчас не подходит для торговли, вероятность получения отрицательного результата увеличивается.

Пункт 2. В каком направлении вести торги?

Если первый пункт торгового плана выполняется и торговать на рынке можно, то возникает следующий вопрос — в каком направлении необходимо торговать, какая тенденция господствует на рынке — бычья или медвежья?

Ценовые паттерны позволяют определять направление тренда на любых рынках и таймфреймах за несколько секунд.

Видео по теме (пятое занятие курса «Трейдинг. Успешный старт 2.0»):

Пункт 3. Как правильно определить точку входа в рынок?

Третий пункт торгового плана подразумевает ответ на вопрос: в какой точке необходимо открывать позицию? Что именно должно произойти для того, чтобы появился достойный внимания сигнал?

Принципы определения точек входа в рынок, торговая тактика — это отражение вашего видения процесса торговли на рынке. Точку входа можно искать на одном таймфрейме или использовать данные нескольких, можно применять объемы, ценовые и опционные уровни, свечные паттерны и т.п. У каждого трейдера постепенно накапливается набор сигналов и методов анализа рынка, которые достойны доверия и позволяют четко прописать принципы входа в рынок и выхода из него.

Зачем прописывать правила входа в рынок? Это позволяет дисциплинировать себя и вести торговлю в соответствии с тем набором правил, который указан в торговом плане и, по вашему мнению, достоин внимания.

В направленной торговле существует два основных принципа поиска точек входа в рынок:
  • торговля на отбой — поиск точки входа в момент наиболее вероятного завершения коррекции рынка
  • торговля на пробой — поиск точки входа в момент уверенного обновления очередного максимума, вход в середине импульсной волны

За прошедшие 100 лет в направленной торговле на таймфреймах от Daily до M1 родились тысячи новых названий этих торговых тактик. Они зачастую содержат какую-либо фамилию или неуместные слова «секретный» или «авторский». Тем не менее базовые принципы как основа поиска точек входа в рынок не меняются — это пробой, отбой и их комбинации.

Пункты 4 и 5. Как ограничить риски и определить цель? Как определить оптимальный объем позиции?

Четвертый и пятый пункт торгового плана объединены неспроста.

Это правила управления капиталом и рисками, мани–менеджмент и риск–менеджмент. Они включают в себя расчет оптимального объема позиции для входа в рынок и принципы определения потенциала прибыли и рисков в каждой сделке (отношения прибыли к рискам).

Игнорирование этих принципов в долгосрочной перспективе приводит к гарантированной потере средств на рынке.

Мне посчастливилось работать в компаниях, связанных с трейдингом, и общаться с трейдерами с 2007 года. За это время я пришел к выводу, что большинство трейдеров теряют деньги, поскольку игнорируют правила управления капиталом и рисками (обычно это происходит из-за страха).

Цитата по теме

Сфокусируйтесь на риск-менеджменте. Сделайте его вашим главным приоритетом в трейдинге.

Пол Тюдор Джонс — основатель хедж-фонда Tudor Investment Corporation

Большинство трейдеров теряют деньги на рынке, и большинство трейдеров не следуют правилам управления капиталом и рисками. Это взаимосвязанные утверждения. Если вы проанализируете действия начинающих трейдеров, то увидите, что чаще всего в их торговом плане нет пунктов 4 и 5, или трейдер не следует им (достаточно всего один раз открыть позицию чрезвычайно высоким объемом или не ограничить риски стоп-приказом чтобы уничтожить плоды своего кропотливого труда — торговую статистику и/или капитал).

Мани-менеджмент — это принцип определения определенного объёма позиции в определённых процентах от капитала. Риск-менеджмент — это отношение потенциала прибыли к рискам. Мани–менеджмент и риск–менеджмент — два наиболее важных пункта торгового плана, при этом в своем большинстве трейдеры игнорируют их или не осознают их важность.

Вместо этого умы трейдеров зачастую занимают вопросы поиска идеальной торговой концепции, которая позволит входить и выходить из рынка в точках его разворота. Это поиск так называемого «торгового Грааля».

Хочу отметить, что «Грааль» существует, и он заключается в следовании торговому плану и правилам управления капиталом и рисками. Ниже представлено видео, посвященное ключевым правилам управления рисками и их влиянию на результативность торговли.

Уничтожить торговый счет, следуя правилам управления капиталом и рисками, практически невозможно, даже если вы этого очень сильно захотите. Если риск на сделку фиксирован в процентах от капитала (а не долларах или контрактах) и не превышает 1-2% на трейд, а среднее отношение прибыли к рискам в каждой сделке равно 2:1 и выше, уничтожение торгового счета станет крайне трудновыполнимой задачей.

В это сложно поверить? Попробуйте открыть учебный (!) торговый счет и попытайтесь «обнулить» его используя описанные выше параметры. Вы устанете намного быстрее, чем счет будет уничтожен, даже если направление входа в рынок будет выбираться при помощи абсурдного принципа — монетки, «орла» и «решки». Это позволит уяснить, что отношение прибыль/риск и грамотный расчет объема сделки важнее правил, согласно которым вы входите в рынок.

Ниже представлено видео о том, насколько возможно уничтожить торговый счет, следуя правилам risk-management и money-management.

Профессиональные трейдеры особое внимание уделяют риск–менеджменту и мани–менеджменту. Это основа трейдинга. Если вы при этом посмотрите на статистику трейдеров, которые теряют деньги на рынке, вы увидите зеркально противоположную картину — эти правила игнорируются, при этом особое внимание уделяют первым трем пунктам торгового плана (или одному из них, чаще всего пункту 3). В поиске «Грааля» трейдер зачастую склоняется к мнению, что самое главное в торговле на рынке – найти идеальную точку входа, а управлять капиталом и рисками вовсе необязательно. И я уверен в том, что такая точка зрения уничтожила больше торговых счетов, чем форекс-брокеры, которые не выводят сделки клиентов на реальный рынок.

Самое главное в торговле на рынке – это не найти идеальную точку входа, а торговать, следуя правилам управления капиталом и рисками. Если вы лишь начинаете изучать финансовые рынки и примите это как факт, то сэкономите массу времени и денег.

Пример торгового плана для среднесрочной торговли на рынке

  1. Можно ли сейчас торговать на рынке? Есть ли на Daily треугольник или флэт? Да — анализируем следующий финансовый инструмент. Нет — переходим к пункту 2.
  2. В каком направлении вести торги?
    • Строим карту рынка — ключевые уровни поддержки/сопротивления на таймфреймах MN и W1 и Daily (видео по теме: «Что такое карта рынка?», «Роль карты рынка в торговом плане»).
    • Какой ценовой паттерн сформировался на Daily? Тренд — бычий или медвежий?
    • Что думают о рынке профессионалы? Анализируем индикатор нетто-позиции COT. Если мнение профессионалов не сочетается с технической картинкой, в пункте 5 объем позиции снижается в 2 раза (в консервативном вариант данного торгового плана позиция не открывается вовсе).
  3. Определение точек входа в рынок:
    • пробой уровня (Daily)
    • отбой от уровня (Daily)
  4. Определение и расчет рисков и потенциала прибыли:
    • определение точек выхода из рынка (цели и фиксация риска по уровням Daily)
    • выполняются ли правила управления рисками? (P:L >= 2:1)
  5. Определение объема позиции по формуле. Риск ограничивается при помощи стоп-приказа или ванильного опциона).
Внимание:  Индикатор ZigZag (ЗигЗаг) – настройка и параметры. Использование индикатора ZigZag

Информационный шум

Чем больше источников информации нас окружает, тем больше риск негативного влияния информационного шума, на торговые результаты. Торговый план является эффективным способом борьбы с этой проблемой. Разберем небольшой пример.

Российские брокерские платформы:

Допустим вы открыли бычью позицию на рынке американского доллара. Через час после этого вы читаете аналитический обзор, автор которого красочно описывает 10 причин скорого прекращения существования этой валюты.

Вы согласны с многими аргументами и начинаете волноваться. Возникает вопрос, нужно ли закрывать позицию? Ответ — нет.

Если ваш торговый план составлен верно, то вы прописали в нем сигналы для входа и выхода из рынка. Маловероятно, что к таким сигналам будет относиться выход из рынка после чтения лент в Twitter или Facebook.

Во первых, автор обзора мог говорить о перспективах ближайших 5-10 лет, а ваша позиция открыта на 2-3 дня.

Во вторых, автор не является истиной в последней инстанции, а у вас есть своя голова на плечах и руководство к действию — торговый план.

В третьих, не забывайте, что часто авторы аналитических обзоров пишут их ввиду принятого на себя обязательства что-то писать (это работа). Как следствие, автор может быть и рад не писать сегодня о долларе, но надо — тема популярная, написать что-то нужно, а негатив всегда привлекает больше внимания, чем позитив.

В четвертых, чем активнее растет рынок, тем больше будет на рынке пессимистов — толпа чаще заблуждается, нежели действует верно. Достаточно посмотреть на отношение коротких позиций к длинным у ритейл-брокеров. Часто на бычьем рынке, когда цена из месяца в месяц обновляет максимумы, позиций на продажу будет открыто больше, чем позиций на покупку.

Рис. 1. Частные трейдеры продают новозеландский доллар на длительно растущем рынке. Статистика сделок — Oanda

Частные трейдеры действуют как хеджеры, абсурд? Нет, просто толпа действует эмоционально, у большинства трейдеров нет торгового плана, а средний риск в каждой сделке превышает прибыль (иногда в несколько раз). Кроме этого частные трейдеры чаще усредняются в попытке угадать точку разворота рынка, чем торгуют тренд, как профессиональные спекулянты.

Дополнительные материалы

Резюме

В торговом плане должны быть прописаны все варианты реакции на изменение рыночной ситуации. В этом случае вас перестанут волновать форс–мажоры. Резкие движения рынка, как и убыточные сделки, безусловно, будут встречаться, но риск формирования негативных тенденций будет учтен в торговом плане и не сможет вызывать дефолт торгового счета (стоп-приказы не гарантируют исполнения сделки по указанной цене, наиболее жестко торговые риски фиксируются при помощи ванильных опционов).

На рынке чаще всего не происходит ничего экстраординарного. И если трейдер теряет капитал из–за того, что рынок вырос или упал на 5–10%, то проблема, вероятно, связана с торговым планом и игнорированием правил управления капиталом и рисками, а не фактом выступления того или иного чиновника из ФРС.

Главы Центробанков и CEO компаний периодически выступают с неожиданными заявлениями, а компании иногда публикуют непредвиденно плохую статистику. Такое случается, и если подобные события приводят к уничтожению торгового счета, это повод задуматься. Две первые книги Нассима Талеба, очень ёмко описывают проблему игнорирования money-management и risk-management. Трейдеры зачастую упорно отказываются ее видеть. Книги называются «Одураченные случайностью» и «Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости». Я настоятельно рекомендую их, они действительно сдвигают парадигму.

Необходимо заранее прописать, где вы будете входить в рынок и выходить из него. Тогда форс–мажоры и странные движения рынка не произведут на ваш капитал непредвиденно негативного влияния. Все будет кристально ясно. Если такого инструментария нет, и вы находитесь в поиске — это нормально. Я рекомендую начать изучение торговых тактик с классики — торговли на пробой и торговли на отбой.

Первая цель любого начинающего трейдера – прекратить уничтожать свои торговые счета. И эта цель реализуется путем постепенного составления качественного торгового плана и следования правилам управления капиталом и рисками.

Все описанные выше принципы детально разбираются в рамках курса «Трейдинг. Успешный старт 2.0».

Визуализация желаний: работает ли метод в трейдинге?

Если вам интересны темы личностного роста, целеполагания, усиления мотивации и достижения успеха, то, скорее всего, в поле вашего зрения попадал фильм «Секрет» (The Secret; в некоторых переводах — «Тайна»). Вероятно, слышали вы и термин «визуализация желаний». Возможно, читали и о так называемом трансерфинге реальности. Идея об изменении реальности силой мысли чрезвычайно заинтересовала массы. За 12 лет с момента выхода фильма людей, которые «визуализируют желания», стало уже, наверное, больше, чем помнящих таблицу умножения.

Но эта «современная магия» подвергается массированному артобстрелу критиков. Её критикуют учёные, психологи и даже многие из тех, кто пытался «пошаманить». Ведь далеко не у всех, кто пробовал визуализировать мечты и цели, этот метод работает. А что же с теми, кто уверяет: «Всё работает! Мне помогло!» На этот счёт у психологов существуют объяснения. Первое: всё это не более чем плацебо и самовнушение. Есть, тем не менее, и второе: некоторые психологические приёмы, которые используются при визуализации желаний, действительно могут помочь в конкретизации целей и их достижении.

Главная же проблема заключается в том, что из-за «Секрета» ореол недоверия окутал даже рабочие психологические приёмы , которые использовались для повышения мотивации и фокусирования на целях задолго до создания теории трансерфинга. Автор теории, Вадим Зеланд, взял эти наработки и поместил под эзотерическую обёртку. Благодаря этому у многих трансерфинг и «работает». Но у скептиков теперь включается эффект ноцебо (противоположный плацебо): «Что? Визуализация? Опять разводят лохов!»

Вот именно поэтому я и решил подробнее поговорить о «Секрете».

  • Как трейдеру относиться к визуализации желаний — сразу слать идею в далёкие леса?
  • Прислушаться к критикам, предостерегающим от негативного эффекта увлечения трансерфингом?
  • А может, если отбросить эзотерику и псевдонауку, мы найдём несколько рациональных зёрен, которые можно использовать себе на пользу? Отделим, так сказать, работающие психологические приёмы от плевел?

Нелишне и заострить внимание на опасностях, которые подстерегают любителей магии и лёгких путей. Думаю, к концу статьи вы поймёте, почему лежать на диване и визуализировать миллионы — занятие, мягко говоря, не очень умное.

Что может сила мысли? (И чего не может)

Я не стану грузить вас «квантовыми эффектами» и прочими псевдонаучными обоснованиями, которые используют автор фильма и его последователи. Достаточно сказать, что смысл трансерфинга — в переходах между вселенными мультивариантного мира, возможных силой мысли. А если ещё проще — это выбор развития событий в многовариантном будущем. То есть ты сам выбираешь: или мир, в котором забиваешь гол, или вселенную, в которой бьёшь по штанге.

Как видите, если избавиться от фантастических наслоений, суть довольно прозаична и реалистична: мы ведь и так, совершая те или иные поступки, создаём тот или иной вариант будущего.

Но как выбрать будущее, в котором мяч летит в ворота? Вот тут начинаются пляски с бубнами, квантами и котом Шрёдингера. Упрощённо говоря, все варианты будущего представляются в виде пресловутого котяры, который до момента открытия чёрного ящика одновременно и жив, и мёртв (кто с этой зверюгой не знаком — используйте магию Гугла). И именно от силы и направления вашей мысли зависит, что окажется в чёрном ящике. Если вы думаете о хорошем — там будут вкусные плюшки. Если настраиваете себя на негативное развитие событий — откроете ящик Пандоры.

Внимание:  SwiftOption отзывы

Отсюда следует вывод, что для обретения вожделенных плюшек нужно визуализировать то будущее, в котором вы их получаете.

Ну вот, а теперь мы подошли к предмету спора адептов и критиков трансерфинга. Адепты полагают, что всё работает так, как описано в «Секрете». И даже если ваш самолёт изрядно помотает в зоне турбулентности, а в спокойно стоящий на стоянке автомобиль въедет пьяный идиот — значит, вы сами мысленно спровоцировали эти ситуации. В ответ критики замечают:

  • Концепция трансерфинга не учитывает фактор случайности, который, к сожалению, вполне реален. Философия трансерфинга в какой-то степени даже аморальна, поскольку перекладывает вину за случайности и чужие действия на жертв преступлений и катастроф.
  • Из-за слепой веры в магию трансерфинга у приверженцев этой идеи подчас формируется необоснованная уверенность в «силе мысли», что ведёт к возникновению многих проблем — от завышенных и ничем не подкреплённых амбиций до игнорирования элементарных правил безопасности.
  • Если адекватно-позитивный настрой полезен, то стопроцентный оптимизм — вреден . Принципы перспективного мышления предполагают просчёт различных вариантов, включая и негативные сценарии. Так что немного «положительного пессимизма» никогда не помешает — вы сможете предусмотреть неприятности и подстелить соломки.
  • Ну и, наконец, визуализация желаний, не подкреплённая действием, представляет собой всего лишь мечты бездельника о горшке с рисом . И хотя даже Вадим Зеланд говорит, что визуализация — это поиск путей выполнения мечты, а не «доставка на дом», множество его последователей предпочитает почёсывать пузо на диване и ждать, когда на их улице перевернётся грузовик со сгущёнкой.

А теперь представим себе трейдера, который «силой мысли» пытается воздействовать на рынок. И вместо того чтобы учиться, анализировать стратегии, просчитывать риски — воображает, как будет швырять деньги из самолёта, пролетая над Парижем. На мой взгляд, мыслительный потенциал можно использовать более конструктивно.

Психологи предостерегают от увлечения трансерфингом ещё и потому, что эта идея — часть эзотерического учения, которое подразумевает принятие постулатов на веру. А слепая вера снижает критичность мышления. А критическое мышление крайне необходимо, если вы хотите…

Отделить зёрна от плевел

Отделив позитивную визуализацию от котов Шрёдингера и прочих «квантовых эффектов», получим вполне рациональный и действенный психологический метод конкретизации целей и усиления мотивации.

  • Визуализация желаний помогает понять, чего вы на самом деле хотите, и оформить туманные мечты в чёткие цели. Рекомендуется максимально конкретизировать мечты: например, если вы хотите купить машину — изучите рынок, определите модель, соберите о ней максимум информации, узнайте цену.
  • С помощью визуализации желаний можно снять подсознательную блокировку, которая мешает хорошо зарабатывать. А именно — победить страх больших денег , постепенно представляя, что можно купить на всё более увеличивающиеся суммы (кстати, визуализация чего бы то ни было, опирающаяся на понятие «много», не работает).
  • Позитивный настрой (в рамках адекватности) укрепляет веру в свои силы, а также помогает бороться с самосаботажем. (Идея, что мы сами привлекаем неприятности, отчасти верна; подробности в статье о том, почему и как организм саботирует выполнение наших планов. )
  • Мозг всерьёз фокусируется на достижении цели. Даже когда вы вроде бы уже не думаете о своём желании, подсознание продолжает работать и искать пути решения задачи. В этом и заключается, пожалуй, главный эффект визуализации целей.

Но всё это работает только при одном условии: вы прикладываете усилия для забивания в ворота гола, а не гоняете балду вместо мяча по полю. Визуализировали? Конкретизировали? Нацелились на достижение цели? А теперь за работу!

Машинное обучение в трейдинге: теория и практика (торговля и не только) — страница 1529

на Хабре читал, что в крутых играх логика ботов не на НС построена, а чаще на дереве решений, потом гуглил, это оказался алгоритм Рете ( Вики ) — суть, это самообучающиеся системы на основе базы знаний, на этом алгоритме построена экспертная система CLIPS — в свободном доступе.

ЗЫ: Скачал пару книг по CLIPS, когда бы читать все это — материала много, а безнадега еще та )))) — проще сетку ордеров написать, чем и занимаюсь )))

:D да эти извращения особо ни к чему и не приводят. Вчера читал еще про fuzzy time series, с примерами на синусоиде

с примерами на синусоиде

хм. за мной следят? я хочу сетку но с нелинейным шагом, шаг хочу через полином найти, формулу полинома в оптимизаторе искать ( коэффициенты полинома в настройки )

хм. за мной следят? я хочу сетку но с нелинейным шагом, шаг хочу через полином найти, формулу полинома в оптимизаторе искать ( коэффициенты полинома в настройки )

кстати, через нечеткую логику ТС вообще легко оптятся, самый простой и эффективный способ по моему.. в плане скорости и интерпретируемости результатов :) Можно хоть сетку заоптить хоть какую любую фигню

хм. за мной следят? я хочу сетку но с нелинейным шагом, шаг хочу через полином найти, формулу полинома в оптимизаторе искать ( коэффициенты полинома в настройки )

не надо полином
достаточно уменьшить шаг, если отрицательный профит

if (pips step *= Math.Exp(pips / Kstep);

Здравствуйте). Добро пожаловать в клуб искателей грааля)).

Основная проблема это «подгонка» модели под исторические данные. Остальное тут проще, вроде управления капиталом, выбор модели, программирование и др. Статистика вам пригодится.

А по поводу нейросетей, лесов — вполне возможно, вопрос в правильном применении.

Лес просто индикаторы не вывезет, если не известна закономерность. Можно бустинг там пробовать с кроссвалидацией и ранним остановом, че поновее и покруче. Стакать нейросети тоже нет большого смысла — столько индикаторов не найдете, будут коррелировать между собой. Упор сделать на перебор инструментов (валютных пар или чего там). Крипту тоже есть смысл, она не такая эффективная как форекс пары. Для крипты можно с арбитражем поиграть и со стаканом.

Смотря какой смысл Вы подразумеваете. Если Вы кодер-исследователь по призванию, по сути, то это очень интересный таск, которым потом и похвастаться не стыдно будет, если довести до конца, но как попытка «заработать в интернете», увы не выйдет, по крайней мере не так скоро как Вам кажется, может если Вы гений то через 10 000 часов, а может через 20 000. но скорей всего никогда((

heyose :
Еще есть идея сделать систему из множества нейронных сетей которые будут разделены по категориям (разные типы индикаторов , патерны и тд.), и выходы этих нейронных сетей пропускать через конечную нейронную сеть для принятия решения?

Вы придумали стэкинг, но проблема не в алгоритмах а в данных, для прибыльной алготорговли нужны качественные данные и побольше.

Случайный лес — один из самых эффективных алгоритмов машинного обучения, для большинства задач, для отдельных случаев можно получить доли % дополнительно с помощью бустинга или их комбинациями «бубаг, багбу», но опять же, всё дело в данных, а они стоят дорого и собирать их в нужном для алготорговли количестве\качестве тоже отдельный таск.

Бонусы за открытие торгового счета тут:
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Инструкция как начать торговать бинарными опционами в плюс
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: